| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-9页 |
| 1 引言 | 第9-16页 |
| ·研究背景和问题的提出 | 第9-12页 |
| ·传统收益度量方法的缺陷 | 第9-11页 |
| ·行为金融学的优势 | 第11-12页 |
| ·收益度量模型发展趋势 | 第12页 |
| ·与认知收益度量相关的定量研究方法综述 | 第12-15页 |
| ·心理偏差及其相关研究 | 第12-13页 |
| ·基于特定心理偏差的证券价格度量模型研究 | 第13-14页 |
| ·尚待研究的问题 | 第14-15页 |
| ·本文研究的主要内容和思路 | 第15-16页 |
| 2 认知收益的度量及其影响因素分析 | 第16-21页 |
| ·认知收益的度量目标与原则 | 第17-18页 |
| ·认知收益的度量目标 | 第17页 |
| ·认知收益的度量原则 | 第17-18页 |
| ·认知收益度量模型体系的描述 | 第18-19页 |
| ·投资者类型的选择 | 第18页 |
| ·心理偏差的选择 | 第18-19页 |
| ·公司信息的选择 | 第19页 |
| ·认知收益的影响因素分析 | 第19-21页 |
| 3 基于特定心理偏差的投资者认知收益度量模型 | 第21-34页 |
| ·基于特定心理偏差的投资者认知收益度量模型的建立 | 第21-27页 |
| ·基本假设和定义 | 第21-22页 |
| ·保守性偏差投资者决定的证券价格 | 第22-23页 |
| ·代表性启发式偏差投资者决定的证券价格 | 第23-24页 |
| ·两类投资者所占比例的确定 | 第24-26页 |
| ·投资者的认知收益度量模型 | 第26-27页 |
| ·认知收益度量模型中参数的说明与分析 | 第27-28页 |
| ·计算参数σ_θ~2、σ_τ~2、σ_η~2的说明 | 第27页 |
| ·计算参数s_1、φ_t、P_0的说明 | 第27-28页 |
| ·计算参数q_t、φ_t、φ_t的说明 | 第28页 |
| ·模型中参数变化对认知收益结果的影响分析 | 第28-34页 |
| ·σ_θ~2对时刻2时认知收益的影响 | 第28-29页 |
| ·σ_τ~2对时刻2时认知收益的影响 | 第29-30页 |
| ·σ_η~2对时刻2时认知收益的影响 | 第30页 |
| ·s_1对时刻2时认知收益的影响 | 第30-31页 |
| ·φ_t对时刻2时认知收益的影响 | 第31页 |
| ·q_t对时刻2时认知收益的影响 | 第31-32页 |
| ·φ_t对时刻2时认知收益的影响 | 第32页 |
| ·φ_t对时刻2时认知收益的影响 | 第32-33页 |
| ·小结 | 第33-34页 |
| 4 认知收益度量系统的设计与实现 | 第34-48页 |
| ·认知收益度量系统的分析 | 第34-36页 |
| ·决策变量分析 | 第34页 |
| ·系统功能分析 | 第34页 |
| ·认知收益度量过程分析 | 第34-36页 |
| ·认知收益度量系统的设计 | 第36-41页 |
| ·人机接口的设计 | 第37-39页 |
| ·保守性偏差投资者参数确定模块的设计 | 第39页 |
| ·代表性启发式偏差投资者参数确定模块的设计 | 第39页 |
| ·计算参数管理模块的设计 | 第39页 |
| ·数据库管理模块的设计 | 第39-40页 |
| ·公众信息管理模块的设计 | 第40页 |
| ·输出管理模块的设计 | 第40-41页 |
| ·认知收益度量系统的实现 | 第41-48页 |
| ·数据操作的实现 | 第41-42页 |
| ·人机交互接口的实现 | 第42页 |
| ·输出管理模块的实现 | 第42-44页 |
| ·保守性偏差投资者参数确定模块的实现 | 第44-45页 |
| ·代表性启发式偏差投资者参数确定模块的实现 | 第45-46页 |
| ·公众信息管理模块的实现 | 第46-48页 |
| 5 认知收益度量的实例分析 | 第48-54页 |
| ·数据说明 | 第48页 |
| ·数据来源 | 第48页 |
| ·其他相关初始数据来源的说明 | 第48页 |
| ·计算参数的说明 | 第48-50页 |
| ·认知收益度量结果及分析 | 第50-54页 |
| 结论 | 第54-55页 |
| 参考文献 | 第55-57页 |
| 附录A 数据库表的说明 | 第57-62页 |
| 攻读硕士学位期间发表学术论文情况 | 第62-63页 |
| 致谢 | 第63-64页 |
| 大连理工大学学位论文版权使用授权书 | 第64页 |