事件研究法算法的研究与设计
| 第一章 绪论 | 第1-13页 |
| §1-1 问题的提出 | 第8页 |
| §1-2 研究现状与存在问题 | 第8-12页 |
| 1-2-1 事件研究法的概念和缘起1 | 第8-9页 |
| 1-2-2 事件研究法的应用现状 | 第9-12页 |
| 1-2-3 目前存在的问题 | 第12页 |
| §1-3 论文主要研究工作 | 第12-13页 |
| 1-3-1 研究内容 | 第12页 |
| 1-3-2 本文结构 | 第12-13页 |
| 第二章 事件研究法的理论分析 | 第13-23页 |
| §2-1 事件研究法的金融经济学基础 | 第13-16页 |
| 2-1-1 有效市场假说(EMH)与事件研究法 | 第13-14页 |
| 2-1-2 价格、收益和复合法 | 第14-16页 |
| §2-2 事件研究法的概率与统计学基础 | 第16-19页 |
| 2-2-1 随机向量和矩阵 | 第16-17页 |
| 2-2-2 均值向量和协方差矩阵 | 第17-18页 |
| 2-2-3 多元正态分布 | 第18页 |
| 2-2-4 多元线性回归模型 | 第18-19页 |
| §2-3 事件研究法的基本步骤 | 第19-22页 |
| 2-3-1 事件研究法基本步骤 | 第19-20页 |
| 2-3-2 计量正常收益的模型 | 第20-22页 |
| §2-4 本章小结 | 第22-23页 |
| 第三章 事件研究法算法的研究与设计 | 第23-37页 |
| §3-1 收益计算算法研究与设计 | 第23-25页 |
| 3-1-1 时间轴的定义及窗口选取 | 第23-24页 |
| 3-1-2 收益计算算法设计 | 第24-25页 |
| §3-2 超额收益算法研究与设计 | 第25-31页 |
| 3-2-1 常量-均值-收益模型算法设计 | 第25-27页 |
| 3-2-2 市场模型算法设计 | 第27-30页 |
| 3-2-3 夏普和林特纳的CAPM模型算法设计 | 第30-31页 |
| §3-3 平均超额收益、累积超额收益计算算法设计 | 第31-32页 |
| 3-3-1 计算平均超额收益(AAR)算法 | 第31-32页 |
| 3-3-2 累积超额收益(CAR)的算法 | 第32页 |
| §3-4 假设检验算法研究与设计 | 第32-35页 |
| 3-4-1 构造统计量J_1的算法设计 | 第32-33页 |
| 3-4-2 构造统计量J_2的算法设计 | 第33-34页 |
| 3-4-3 假设检验算法 | 第34-35页 |
| §3-5 超额收益模型的敏感性分析 | 第35页 |
| §3-6 修正原假设 | 第35-37页 |
| 第四章 事件研究法的系统实现 | 第37-47页 |
| §4-1 系统总体结构 | 第37-39页 |
| 4-1-1 总体结构模块分析 | 第37-38页 |
| 4-1-2 数据流图 | 第38-39页 |
| §4-2 文件模块 | 第39-41页 |
| 4-2-1 数据来源 | 第39页 |
| 4-2-2 数据描述 | 第39-40页 |
| 4-2-3 文件模块功能 | 第40-41页 |
| §4-3 收益计算模块 | 第41页 |
| §4-4 时间选择模块 | 第41-42页 |
| §4-5 统计模型模块 | 第42-43页 |
| 4-5-1 超额收益(AR)的计算。 | 第42-43页 |
| 4-5-2 平均超额收益(AAR)计算 | 第43页 |
| 4-5-3 累积超额收益(CAR)计算 | 第43页 |
| 4-5-4 假设检验 | 第43页 |
| §4-6 应用实例 | 第43-47页 |
| 4-6-1 样本选取 | 第43页 |
| 4-6-2 时间选择 | 第43页 |
| 4-6-3 数据处理 | 第43-46页 |
| 4-6-4 结论 | 第46-47页 |
| 第五章 结论与展望 | 第47-48页 |
| 参考文献 | 第48-50页 |
| 致谢 | 第50-51页 |
| 攻读学位期间所取得的相关科研成果 | 第51页 |
