| 第1章 绪论 | 第1-18页 |
| 1．1 论文的写作背景和意义 | 第10-12页 |
| 1．1．1 写作背景 | 第10-11页 |
| 1．1．2 写作意义 | 第11-12页 |
| 1．2 国内外研究现状 | 第12-16页 |
| 1．2．1 国外研究现状 | 第13-15页 |
| 1．2．2 国内研究现状 | 第15-16页 |
| 1．3 论文的写作思路和写作方法 | 第16-17页 |
| 1．3．1 写作思路 | 第16-17页 |
| 1．3．2 写作方法 | 第17页 |
| 1．4 论文的创新之处 | 第17-18页 |
| 第2章 相关理论综述 | 第18-26页 |
| 2．1 开放式基金理论 | 第18-21页 |
| 2．1．1 开放式基金的概念和特点 | 第18页 |
| 2．1．2 开放式基金与封闭式基金的区别 | 第18-20页 |
| 2．1．3 开放式基金的作用 | 第20-21页 |
| 2．2 风险管理的基本理论 | 第21-25页 |
| 2．2．1 风险的定义和类别 | 第21-24页 |
| 2．2．2 风险管理的含义 | 第24-25页 |
| 2．3 本章小结 | 第25-26页 |
| 第3章 开放式基金道德风险管理 | 第26-38页 |
| 3．1 开放式基金道德风险产生的原因分析 | 第26-29页 |
| 3．1．1 所有权与经营权分离 | 第26-27页 |
| 3．1．2 基金治理机构失衡 | 第27页 |
| 3．1．3 基金信息分布不对称 | 第27-29页 |
| 3．1．4 缺乏激励机制导致基金经理合谋寻求私利 | 第29页 |
| 3．2 开放式基金道德风险管理 | 第29-37页 |
| 3．2．1 基金股东大会 | 第29-32页 |
| 3．2．2 基金托管人制度 | 第32页 |
| 3．2．3 基金管理费的合理提取 | 第32-36页 |
| 3．2．4 加强外部监管 | 第36-37页 |
| 3．3 本章小结 | 第37-38页 |
| 第4章 开放式基金流动性风险管理 | 第38-51页 |
| 4．1 开放式基金流动性风险成因分析 | 第38-41页 |
| 4．1．1 直接原因 | 第38页 |
| 4．1．2 间接原因 | 第38-40页 |
| 4．1．3 我国开放式基金流动性风险的特殊性 | 第40-41页 |
| 4．2 建立开放式基金流动性风险的危机模型 | 第41-44页 |
| 4．2．1 开放式基金流动性危机 | 第41-42页 |
| 4．2．2 开放式基金流动性危机的数理模型 | 第42-44页 |
| 4．3 开放式基金流动性风险及其危机的规避对策 | 第44-50页 |
| 4．3．1 基金管理人制定流动性管理计划来预防流动性风险 | 第44-47页 |
| 4．3．2 从资产的角度进行流动性风险管理 | 第47-48页 |
| 4．3．3 从负债的角度进行流动性风险管理 | 第48-49页 |
| 4．3．4 实现货币市场和资本市场的合理链接 | 第49页 |
| 4．3．5 完善交易机制及合理设计基金契约中赎回条款 | 第49-50页 |
| 4．4 本章小结 | 第50-51页 |
| 第5章 开放式基金市场风险管理 | 第51-64页 |
| 5．1 影响开放式基金市场风险因素分析 | 第51-52页 |
| 5．1．1 政治因素 | 第51页 |
| 5．1．2 经济因素 | 第51-52页 |
| 5．1．3 其它因素 | 第52页 |
| 5．2 开放式基金市场风险管理现状 | 第52-53页 |
| 5．2．1 市场风险的管理和发展 | 第52-53页 |
| 5．2．2 我国开放式基金市场风险管理现状 | 第53页 |
| 5．3 VaR技术在开放式基金风险管理中的应用 | 第53-63页 |
| 5．3．1 VaR技术产生的历史背景 | 第53-54页 |
| 5．3．2 VaR的计算方法 | 第54-59页 |
| 5．3．3 VaR技术的可行性分析 | 第59-60页 |
| 5．3．4 VaR技术在我国开放式基金风险管理实证分析 | 第60-63页 |
| 5．4 本章小结 | 第63-64页 |
| 结论 | 第64-65页 |
| 参考文献 | 第65-68页 |
| 攻读硕士学位期间发表的论文和取得的科研成果 | 第68-69页 |
| 致谢 | 第69页 |
