| 摘 要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-8页 |
| 1 绪 论 | 第8-17页 |
| ·研究背景 | 第8-9页 |
| ·文献回顾 | 第9-16页 |
| ·本文的研究方法及内容安排 | 第16-17页 |
| 2 两种资产配置模型的理论基础 | 第17-28页 |
| ·下偏风险模型产生的原因 | 第17页 |
| ·LPM、效用函数与随机占优 | 第17-22页 |
| ·M-V、M-LPM模型与随机占优的关系 | 第22-23页 |
| ·M-V与M-LPM(a,t)求解模型 | 第23-26页 |
| ·M-V模型与M-LPM(a,t)模型最优组合的比较方法 | 第26页 |
| ·投资绩效比较方法 | 第26-28页 |
| 3 资产配置模型实证比较 | 第28-39页 |
| ·数据选择 | 第28-29页 |
| ·假设及限制条件 | 第29页 |
| ·M-V模型的有效前沿 | 第29-31页 |
| ·M-LPM模型的有效前沿 | 第31-35页 |
| ·M-V与M-LPM模型最优组合投资权重比较 | 第35-36页 |
| ·M-V与M-LPM模型的投资绩效比较 | 第36-39页 |
| 4 本文结论以及对于后续研究的建议 | 第39-41页 |
| ·本文结论 | 第39页 |
| ·本文不足以及研究建议 | 第39-41页 |
| 致 谢 | 第41-42页 |
| 参考文献 | 第42-46页 |
| 附录1 作者攻读硕士学位期间发表论文目录 | 第46-47页 |
| 附录2 各期收益率分布情况 | 第47-49页 |
| 附表3 各期M-V模型资产配置权重 | 第49-54页 |
| 附录4 各期单个资产LPM情况 | 第54-58页 |
| 附录5 各期M-V模型有效前沿 | 第58-61页 |
| 附录6 考虑无风险收益率下不同a,t值M-LPM模型最优组合 | 第61页 |