稳定分布及证券投资组合研究
| 第一章 绪论 | 第1-13页 |
| 1．1 证券投资概述 | 第6-7页 |
| 1．2 投资理论的历史发展 | 第7-8页 |
| 1．3 稳定分布的背景及其研究现状 | 第8-10页 |
| 1．4 概率准则下的投资组合及其研究现状 | 第10-11页 |
| 1．5 本文的主要研究内容 | 第11-12页 |
| 1．6 需进一步研究的内容 | 第12-13页 |
| 第二章 稳定分布及其参数估计 | 第13-35页 |
| 2．1 稳定分布的定义 | 第13-15页 |
| 2．2 稳定随机变量的性质 | 第15-18页 |
| 2．3 α-稳定分布的密度函数与分布函数 | 第18-23页 |
| 2．4 几种分布的模拟 | 第23-24页 |
| 2．5 参数估计 | 第24-32页 |
| 2．6 多元稳定分布 | 第32-35页 |
| 第三章 基于稳定分布的证券投资组合模型 | 第35-43页 |
| 3．1 正态分布假设与稳定分布假设 | 第35-36页 |
| 3．2 基于稳定分布的证券投资组合模型 | 第36-39页 |
| 3．3 投资组合模型的性质 | 第39-40页 |
| 3．4 投资组合模型的改进 | 第40-42页 |
| 3．5 仿真算例 | 第42-43页 |
| 第四章 概率准则下的证券投资组合 | 第43-56页 |
| 4．1 正态分布下的概率准则投资组合 | 第43-48页 |
| 4．2 稳定分布下的概率准则模型 | 第48-56页 |
| 第五章 稳定分布下的中国股票收益率的VAR | 第56-62页 |
| 5．1 VAR 方法简介 | 第56-59页 |
| 5．2 稳定分布下VAR 计算的模型检验 | 第59-60页 |
| 5．3 实证研究 | 第60-62页 |
| 全文总结与前景展望 | 第62-63页 |
| 参考文献 | 第63-67页 |
| 发表论文和参加科研情况说明 | 第67-68页 |
| 致谢 | 第68页 |
