我国商业银行风险的早期预警模型研究
| 第一章 引言 | 第1-16页 |
| 第一节 研究背景和动机 | 第8-14页 |
| 一、 银行风险及其早期预警 | 第8-12页 |
| 二、 本研究的理论意义和现实意义 | 第12-14页 |
| 第二节 本文的研究思路 | 第14-16页 |
| 第二章 文献述评 | 第16-30页 |
| 第一节 国外相关研究述评 | 第16-27页 |
| 一、 财务数据分析法 | 第16-26页 |
| 二、 市场数据分析法 | 第26-27页 |
| 第二节 国内相关研究述评 | 第27-30页 |
| 第三章 研究方法与数据 | 第30-34页 |
| 第一节 模型 | 第30-32页 |
| 一、 主成分分析 | 第30-31页 |
| 二、 logit分析 | 第31-32页 |
| 第二节 数据 | 第32-34页 |
| 第四章 预警模型的构建 | 第34-64页 |
| 第一节 设计原则 | 第34-35页 |
| 第二节 因变量的确定 | 第35-51页 |
| 一、 使用主成分分析评价银行风险的可行性 | 第36-37页 |
| 二、 评价指标的选择 | 第37-41页 |
| 三、 主要步骤 | 第41-42页 |
| 四、 主成分分析结果 | 第42-49页 |
| 五、 样本银行风险状况评价 | 第49-51页 |
| 第三节 解释变量的筛选 | 第51-54页 |
| 一、 均值检验 | 第51-53页 |
| 二、 偏相关分析 | 第53-54页 |
| 第四节 LOGIT分析 | 第54-58页 |
| 一、 模型估计 | 第54-56页 |
| 二、 模型预测能力的检验 | 第56-58页 |
| 附录 效率指数的估计 | 第58-64页 |
| 一、 估计方法 | 第58-60页 |
| 二、 投入变量和产出变量的选择 | 第60-61页 |
| 三、 估计结果与分析 | 第61-64页 |
| 第五章 总结 | 第64-68页 |
| 第一节 结论 | 第64-65页 |
| 第二节 本研究的特点和创新之处 | 第65-66页 |
| 第三节 启示 | 第66-68页 |
| 参考文献 | 第68-74页 |
| 附录: 商业银行效率研究综述 | 第74-80页 |
| 一、 商业银行效率的概念 | 第74-77页 |
| 二、 商业银行效率水平的测定方法 | 第77页 |
| 三、 数据包络分析方法在商业银行效率研究中的应用 | 第77-80页 |
| 致谢 | 第80页 |
