| 摘要 | 第1-4页 |
| Abstract | 第4-6页 |
| 第一章 引言 | 第6-9页 |
| ·金融数学研究的历史和发展 | 第6-7页 |
| ·分数布朗运动的研究现状 | 第7-8页 |
| ·本文的主要工作 | 第8-9页 |
| 第二章 预备知识 | 第9-14页 |
| ·随机过程和鞅理论 | 第9-11页 |
| ·分数布朗运动的相关理论 | 第11-14页 |
| ·分数布朗运动的定义及随机积分理论 | 第11-12页 |
| ·几何分数布朗运动 | 第12-14页 |
| 第三章 分数O-U过程下具有不确定执行价格的期权定价 | 第14-18页 |
| ·分数O-U过程模型 | 第14-15页 |
| ·不确定执行价格的期权定价 | 第15-18页 |
| 第四章 随机利率下两值期权定价 | 第18-26页 |
| ·利率模型 | 第18-19页 |
| ·两值期权 | 第19-26页 |
| ·单一标的型两值选择权 | 第19-22页 |
| ·两个标的型的现金或无值选择权 | 第22-24页 |
| ·幂型资产或无两值期权 | 第24-26页 |
| 第五章 总结 | 第26-27页 |
| 参考文献 | 第27-31页 |
| 硕士期间发表论文清单 | 第31-32页 |
| 致谢 | 第32页 |