| 导言 | 第1-5页 |
| 第一章 固定收益债券定价与收益率 | 第5-9页 |
| 第一节 固定收益债券的特点与分类 | 第5页 |
| 第二节 债券的定价 | 第5-6页 |
| 第三节 债券的收益率 | 第6-7页 |
| 第四节 债券价格与收益率的反向关系与债券的到期时间 | 第7-9页 |
| 第二章 固定收益债券的利率敏感性分析 | 第9-20页 |
| 第一节 利率敏感性——债券-定价关系 | 第9-10页 |
| 第二节 久期的概念与研究意义 | 第10-11页 |
| 第三节 久期的性质 | 第11-13页 |
| 第四节 基于久期的债券利率敏感性测量 | 第13-14页 |
| 第五节 久期的缺陷 | 第14-16页 |
| 第六节 凸性的概念与特点 | 第16-17页 |
| 第七节 基于凸性的债券的利率敏感性估计 | 第17-20页 |
| 第三章 债券组合的一般投资策略 | 第20-25页 |
| 第一节 被动式投资组合策略 | 第20-21页 |
| 第二节 积极式管理策略 | 第21-22页 |
| 第三节 债券投资组合专项技术 | 第22-25页 |
| 第四章 债券免疫策略的应用研究 | 第25-45页 |
| 第一节 应用之一——单个债券的利率风险免疫 | 第25-27页 |
| 第二节 应用之二——组合债券的利率免疫 | 第27-28页 |
| 第三节 应用之三——组合债券在基金管理中的案例分析（以国债为例） | 第28-33页 |
| 第四节 应用之四——债券免疫技术与商业银行的利率风险管理 | 第33-45页 |
| 第五章 对债券组合久期和久期缺口的再讨论 | 第45-54页 |
| 第一节 对实际组合久期的再讨论 | 第45-49页 |
| 第二节 对久期缺口的再讨论与新的资产负债久期关系 | 第49-52页 |
| 第三节 对商业银行资本项目进行免疫的再计算 | 第52-54页 |
| 参考文献 | 第54-57页 |
| 后记 | 第57页 |
