证券组合绩效评价与证券组合决策优化的研究

0 引言	第1-9页
1 现代证券理论	第9-19页
1．1 均值-方差模型	第9-12页
1．2 CAPM模型	第12-14页
1．3 因素模型	第14-16页
1．4 行为组合选择理论	第16-19页
2 证券组合业绩分析	第19-31页
2．1 证券组合绩效评估的传统理论	第19-23页
2．2 风险调整证券组合绩效的讨论及进一步趋势	第23-31页
3 信息率与证券组合优化决策	第31-37页
3．1 信息率和夏普比率	第31-33页
3．2 信息率构造最优风险资产组合	第33-34页
3．3 引入成交量的信息率	第34-37页
4 信息率最优资产组合的实证研究	第37-43页
4．1 研究样本及数据来源	第37-38页
4．2 实证分析	第38-43页
5 证券组合绩效评价指标：衰减度	第43-48页
5．1 基于“安全第一”模型的组合选择	第43-46页
5．2 衰减度与证券组合绩效评价	第46-48页
6 衰减度的实证研究	第48-61页
6．1 世界主要证券市场收益率统计量分析	第48-53页
6．2 样本股票收益率统计量分析	第53页
6．3 衰减度构造沪市股票投资组合分析	第53-61页
结束语	第61-62页
参考文献	第62-67页
附表1	第67-91页
致谢	第91页