| 摘要 | 第1-6页 |
| ABSTRACT | 第6-8页 |
| 目录 | 第8-10页 |
| 第1章 引言 | 第10-18页 |
| ·选题背景及意义 | 第10-11页 |
| ·文献综述 | 第11-14页 |
| ·本文的研究方法 | 第14-15页 |
| ·本文的创新 | 第15页 |
| ·本文的研究内容 | 第15-18页 |
| 第2章 我国银行间债券市场、已实现波动率和离散跳跃及协整相关理论综述 | 第18-36页 |
| ·银行间债券市场相关理论 | 第18-23页 |
| ·银行间债券市场的含义 | 第18页 |
| ·银行间债券市场的功能 | 第18-20页 |
| ·银行间债券市场的交易对象及方式 | 第20-23页 |
| ·已实现波动率及离散跳跃相关理论 | 第23-24页 |
| ·协整理论 | 第24-36页 |
| ·协整理论产生的背景 | 第24-25页 |
| ·协整的概念 | 第25页 |
| ·协整检验 | 第25-32页 |
| ·Granger因果检验简介 | 第32-33页 |
| ·误差修正模型 | 第33-36页 |
| 第3章 我国银行间债券市场短期利率离散跳跃模型的构建 | 第36-42页 |
| ·已实现波动率的基本思想 | 第36-38页 |
| ·已实现波动率的改进 | 第38-39页 |
| ·影响银行间债券市场短期利率离散跳跃的变量分析 | 第39-40页 |
| ·银行间债券市场短期利率离散跳跃模型的构建 | 第40页 |
| ·本章小结 | 第40-42页 |
| 第4章 我国银行间债券市场短期利率离散跳跃实证研究 | 第42-58页 |
| ·银行间债券市场短期利率离散跳跃样本选择 | 第42-43页 |
| ·选择7天质押式回购(R007)利率的思路 | 第42页 |
| ·数据的选取 | 第42-43页 |
| ·数据的处理 | 第43页 |
| ·银行间债券市场短期利率离散跳跃实证检验 | 第43-56页 |
| ·已实现波动率及其标准差、离散跳跃方差及其标准差的统计分析 | 第43-46页 |
| ·实证数据的平稳性检验(ADF单位根检验) | 第46-50页 |
| ·协整检验 | 第50-52页 |
| ·格兰杰因果检验(Granger检验) | 第52-53页 |
| ·多重共线性检验 | 第53页 |
| ·离散跳跃模型回归方程的估计 | 第53-55页 |
| ·残差项的平稳性检验 | 第55页 |
| ·误差修正模型的建立 | 第55-56页 |
| ·实证研究结论 | 第56-58页 |
| 第5章 我国银行间债券市场短期利率离散跳跃 实证结果分析及政策建议 | 第58-62页 |
| ·银行间债券市场短期利率离散跳跃实证结果分析 | 第58-60页 |
| ·政策建议 | 第60-62页 |
| 第6章 结论与展望 | 第62-64页 |
| ·论文总结 | 第62页 |
| ·结论展望 | 第62-63页 |
| ·结束语 | 第63-64页 |
| 参考文献 | 第64-68页 |
| 致谢 | 第68页 |
