基于模糊影响图理论的VaR在资产证券化风险中的度量研究
| 中文摘要 | 第1-4页 |
| Abstract | 第4-9页 |
| 第一章 绪论 | 第9-17页 |
| ·研究背景 | 第9-10页 |
| ·国内外研究现状 | 第10-15页 |
| ·国外研究现状 | 第11-12页 |
| ·国内研究现状 | 第12-15页 |
| ·研究主要内容及框架 | 第15页 |
| ·研究方法及工具 | 第15-17页 |
| 第二章 资产证券化风险度量的相关理论 | 第17-26页 |
| ·资产证券化的概念及分类 | 第17-19页 |
| ·资产证券化的概念 | 第17-18页 |
| ·资产证券化的分类 | 第18-19页 |
| ·资产证券化的基本原理与运作流程 | 第19-22页 |
| ·资产证券化的基本原理 | 第19-21页 |
| ·资产证券化的运作流程 | 第21-22页 |
| ·模糊影响图的基本原理 | 第22-23页 |
| ·VaR方法的基本原理 | 第23-26页 |
| ·VaR的定义 | 第24-25页 |
| ·VaR的计算方法 | 第25-26页 |
| 第三章 资产证券化的风险及相互关联分析 | 第26-34页 |
| ·资产证券化的风险识别 | 第26-29页 |
| ·环境风险 | 第26页 |
| ·技术风险 | 第26-28页 |
| ·信用风险 | 第28-29页 |
| ·基于模糊影像图的资产证券化风险关联分析 | 第29-34页 |
| ·资产证券化风险的模糊影像图 | 第29-31页 |
| ·资产证券化风险的相互关系 | 第31-34页 |
| 第四章 基于VaR的资产证券化风险度量 | 第34-38页 |
| ·资产证券化风险概率函数的确定 | 第34-35页 |
| ·节点的频率矩阵 | 第34页 |
| ·资产证券化风险的概率函数 | 第34-35页 |
| ·VaR的计算 | 第35-37页 |
| ·正态性分布检验 | 第35-36页 |
| ·风险度量值求解 | 第36-37页 |
| ·计算结果分析 | 第37-38页 |
| 第五章 实证研究—以开元二期资产支持证券为例 | 第38-53页 |
| ·开元二期资产支持证券简介 | 第38-41页 |
| ·开元二期资产证券化风险影响图分析 | 第41-46页 |
| ·开元二期资产证券化的风险识别 | 第41-43页 |
| ·开元二期资产证券化风险的相互关系分析 | 第43-46页 |
| ·开元二期资产证券化风险概率分布的确定 | 第46-51页 |
| ·节点频率矩阵计算 | 第46-49页 |
| ·价值节点的概率分布 | 第49-51页 |
| ·开元二期资产证券化风险度量 | 第51-53页 |
| ·正态性分布检验 | 第51-52页 |
| ·风险度量值求解 | 第52页 |
| ·计算结果分析 | 第52-53页 |
| 第六章 结论 | 第53-54页 |
| 参考文献 | 第54-57页 |
| 在学期间的研究成果 | 第57-58页 |
| 致谢 | 第58页 |
