| 摘要 | 第1-7页 |
| Abstract | 第7-12页 |
| List of Figures | 第12-15页 |
| List of Tables | 第15-17页 |
| Acknowledgments | 第17-19页 |
| Chapter 1 Introduction | 第19-33页 |
| ·Research Background and Our Work | 第19-23页 |
| ·Concept of Option Pricing | 第23-33页 |
| ·Black-Scholes Model | 第26-28页 |
| ·Greeks | 第28-30页 |
| ·Risk Neutral | 第30-33页 |
| Chapter 2 Dynamic Pricing for Univariate Option | 第33-95页 |
| ·Risk Neutral Valuation Relationship | 第33-52页 |
| ·Option Valuation | 第34-39页 |
| ·General Risk Neutralization | 第39-52页 |
| ·Specific Case 1:Normal Distribution | 第45-46页 |
| ·Specific Case 2:Normal Inverse Gaussian Distribution | 第46-52页 |
| ·GARCH Type Model | 第52-76页 |
| ·Option Pricing with GARCH process | 第52-54页 |
| ·Option Pricing under GARCH-Normal Process | 第54-67页 |
| ·Option Pricing under GARCH-NIG Process | 第67-76页 |
| ·Regime Switching Model | 第76-95页 |
| ·Specified Risk Neutralization | 第76-80页 |
| ·General Regime-Switching Model | 第80-81页 |
| ·Special Case 1:D Is NIG Distribution Function | 第81-83页 |
| ·Special Case 2:D Is Normal Distribution Function | 第83-95页 |
| Chapter 3 Copula | 第95-120页 |
| ·Mathematical Introduction | 第95-98页 |
| ·Sklar's Theorem | 第98-99页 |
| ·The Fréchet-Hoeffding Bounds for Joint Distribution Functions | 第99-100页 |
| ·Copulas and Random Variables | 第100-102页 |
| ·Dependence Concept | 第102-105页 |
| ·Kendall's tau and Spearman's rho | 第102-104页 |
| ·Tail Dependence | 第104-105页 |
| ·Copula Families | 第105-120页 |
| ·Elliptical Copulas | 第105-111页 |
| ·Gaussian Copulas | 第107-108页 |
| ·Student t Copulas | 第108-111页 |
| ·Archimedean Copulas | 第111-120页 |
| ·Definition and Properties | 第114-115页 |
| ·Revision of Kendall's tau and Tail Dependence | 第115-116页 |
| ·Some Archimedean Copula Families | 第116-120页 |
| Chapter 4 Dynamic Copula | 第120-140页 |
| ·Preliminaries | 第122-125页 |
| ·Conditional Copulas | 第122-123页 |
| ·Goodness-of-Fit(GOF)Test and Some Assumptions | 第123-125页 |
| ·Tests for Copula's Change | 第125-127页 |
| ·Test the Change of the Copula | 第125-126页 |
| ·Test the Change Type of the Copula | 第126-127页 |
| ·Detail Analysis for the Copula's Change | 第127-130页 |
| ·Change of Copula's Family | 第128页 |
| ·Change of Copula's Parameters | 第128-130页 |
| ·Empirical Illustration | 第130-140页 |
| Chapter 5 Dynamic Pricing for Multivariate Option | 第140-177页 |
| ·Multivariate Option Pricing with GARCH Process and Dynamic Copula | 第141-160页 |
| ·Risk Neutralization in Multivariate Case | 第141-142页 |
| ·Dynamic Copula Method | 第142-144页 |
| ·Introduction of Goorbergh's Method for Dynamic Copula | 第144页 |
| ·Option Pricing with GARCH-Normal Process and Dynamic Copula | 第144-156页 |
| ·Option Pricing with GARCH-NIG Process and Dynamic Copula | 第156-160页 |
| ·Multivariate Option Pricing with Regime-Switching Model and Dynamic Copula | 第160-177页 |
| Chapter 6 Conclusion | 第177-180页 |
| Bibliography | 第180-190页 |
