| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-6页 |
| 目录 | 第6-8页 |
| 第一章 绪论 | 第8-18页 |
| ·选题背景及研究意义 | 第8-10页 |
| ·选题背景 | 第8-10页 |
| ·研究意义 | 第10页 |
| ·国内外研究现状 | 第10-16页 |
| ·国外研究现状 | 第10-13页 |
| ·国内研究现状 | 第13-16页 |
| ·研究思路及论文框架 | 第16-18页 |
| ·研究思路 | 第16页 |
| ·论文框架 | 第16-18页 |
| 第二章 中国股市波动特征实证分析 | 第18-30页 |
| ·股市异常波动的特征 | 第18-19页 |
| ·基本理论 | 第19-23页 |
| ·随机游走模型 | 第19页 |
| ·ARCH模型族 | 第19-22页 |
| ·ADF检验 | 第22页 |
| ·自相关和偏自相关系数 | 第22-23页 |
| ·实证分析 | 第23-28页 |
| ·数据来源和指标说明 | 第23页 |
| ·上证指数序列的统计特征 | 第23-24页 |
| ·模型建立 | 第24-28页 |
| ·结论 | 第28页 |
| ·本章小结 | 第28-30页 |
| 第三章 投资者行为对股市波动的影响研究 | 第30-43页 |
| ·行文金融相关理论 | 第30-34页 |
| ·投资者认知偏差(Investor cognitive bias) | 第30-31页 |
| ·前景理论(Prospect theory) | 第31-33页 |
| ·噪声交易(Noise trade) | 第33-34页 |
| ·羊群行为(Herd Behavior) | 第34页 |
| ·投资者损失厌恶心理偏差行为对股市波动的影响 | 第34-39页 |
| ·模型设计 | 第35-36页 |
| ·数据选取 | 第36页 |
| ·实证检验 | 第36-37页 |
| ·实证结果分析 | 第37-39页 |
| ·投资者风险预期行为对股市波动的影响 | 第39-42页 |
| ·理论GARCH—M模型 | 第39-40页 |
| ·指标及数据来源 | 第40页 |
| ·日收益率序列的统计特征 | 第40-41页 |
| ·GARCH(1，1)—M模型的参数估计 | 第41页 |
| ·结论 | 第41-42页 |
| ·本章小结 | 第42-43页 |
| 第四章 政府行为对股市异常波动的影响研究 | 第43-56页 |
| ·引言 | 第43-44页 |
| ·政府行为对股市波动的影响 | 第44-53页 |
| ·存款准备金调整对股市的影响 | 第44-45页 |
| ·金融机构法定存款利率调整对股市的影响 | 第45-48页 |
| ·印花税调整对股市的影响 | 第48-50页 |
| ·其它政策对股市的影响 | 第50-53页 |
| ·结论 | 第53页 |
| ·破解股市“政策市”的对策 | 第53-55页 |
| ·本章小结 | 第55-56页 |
| 第五章 结论与政策建议 | 第56-60页 |
| ·结论 | 第56-57页 |
| ·政策建议 | 第57-59页 |
| ·本文不足之处 | 第59-60页 |
| 参考文献 | 第60-64页 |
| 致谢 | 第64-65页 |
| 硕士期间发表的学术论文 | 第65页 |