| 摘要 | 第1-4页 |
| Abstract | 第4-7页 |
| 1. 绪论 | 第7-14页 |
| ·研究背景和意义 | 第8页 |
| ·研究方法与研究内容 | 第8-9页 |
| ·国内外研究现状 | 第9-14页 |
| ·国外研究现状 | 第9-11页 |
| ·国内研究现状 | 第11-14页 |
| 2. 金融风险和信用风险 | 第14-19页 |
| ·金融风险 | 第14-15页 |
| ·信用风险 | 第15-19页 |
| ·信用风险的概念 | 第15-16页 |
| ·信用风险的特点 | 第16-17页 |
| ·信息经济学下的信用风险成因 | 第17-19页 |
| 3. 巴塞尔新资本协议下的信用风险度量 | 第19-28页 |
| ·巴塞尔新资本协议 | 第19-21页 |
| ·内部评级法 | 第21-24页 |
| ·信用风险度量中的相关概念 | 第24-25页 |
| ·商业银行信用风险的度量 | 第25-28页 |
| 4. 信用风险的度量方法研究 | 第28-64页 |
| ·传统度量方法 | 第28-43页 |
| ·比率分析方法 | 第28-32页 |
| ·统计分析方法 | 第32-38页 |
| ·人工智能方法 | 第38-43页 |
| ·现代信用风险计量模型 | 第43-62页 |
| ·现代信用风险计量模型的理论基础 | 第43-47页 |
| ·基于风险价值(VaR)方法的CreditMetrics模型 | 第47-53页 |
| ·基于期权定价理论的KMV模型 | 第53-56页 |
| ·信用风险附加模型(CreditRisk+模型) | 第56-58页 |
| ·信贷组合观点模型(CreditPortfolioView模型) | 第58-59页 |
| ·现代信用风险度量模型的比较分析 | 第59-62页 |
| ·传统度量方法与现代模型的比较分析 | 第62-64页 |
| 5. 对我国上市公司信用风险评价的实证研究 | 第64-77页 |
| ·基于判别分析法的上市公司信用风险的度量 | 第64-72页 |
| ·基于logistic回归模型的上市公司信用风险的度量 | 第72-77页 |
| 6. 全文总结 | 第77-79页 |
| 参考文献 | 第79-83页 |
| 致谢 | 第83-84页 |
| 攻读学位期间主要研究成果 | 第84页 |
