| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-7页 |
| 第一章 绪论 | 第7-10页 |
| ·研究背景和意义 | 第7-8页 |
| ·研究方法 | 第8页 |
| ·本文主要内容及结构 | 第8-9页 |
| ·本文创新点 | 第9-10页 |
| 第二章 投资者行为理论综述 | 第10-17页 |
| ·经典金融理论及其缺陷 | 第10-11页 |
| ·行为金融学理论及其缺陷 | 第11-13页 |
| ·新制度经济学相关理论 | 第13-14页 |
| ·影响投资者行为的因素 | 第14-15页 |
| ·投资者因素 | 第14页 |
| ·市场结构因素 | 第14-15页 |
| ·卖空机制及其相关研究 | 第15-17页 |
| 第三章 卖空机制缺失条件下的我国机构投资者行为 | 第17-27页 |
| ·机构投资者概述 | 第17-20页 |
| ·机构投资者的定义 | 第17-19页 |
| ·机构投资者的特点 | 第19页 |
| ·机构投资者行为遵循的规律 | 第19-20页 |
| ·我国机构投资者行为现状—禁止卖空机制下的行为模式 | 第20-23页 |
| ·机构的“庄家”盈利模式 | 第20-21页 |
| ·同质化的投资方式 | 第21-22页 |
| ·遵循正反馈交易策略 | 第22-23页 |
| ·机构投资者行为异化原因分析—卖空机制 | 第23-26页 |
| ·卖空制度缺失造成单边市结构 | 第24-25页 |
| ·机构投资者缺乏金融创新的基础 | 第25页 |
| ·机构投资者缺乏风险管理工具 | 第25-26页 |
| ·本章综述 | 第26-27页 |
| 第四章 股指期货及其影响 | 第27-44页 |
| ·股指期货发展概述 | 第27-31页 |
| ·股指期货概述 | 第27页 |
| ·股指期货的发展历程 | 第27-29页 |
| ·股指期货的特点 | 第29-30页 |
| ·沪深300指数期货简介 | 第30-31页 |
| ·股指期货投资策略 | 第31-38页 |
| ·套期保值 | 第31-35页 |
| ·套利 | 第35-37页 |
| ·投机 | 第37-38页 |
| ·股指期货对股票市场影响分析 | 第38-41页 |
| ·促进股市合理定价的形成 | 第38-39页 |
| ·提高机构风险管理水平降低股市波动 | 第39-41页 |
| ·对机构投资者行为的影响 | 第41-43页 |
| ·股指期货与“庄家”盈利模式 | 第41-42页 |
| ·股指期货与同质化投资 | 第42页 |
| ·股指期货与正反馈交易 | 第42-43页 |
| ·本章综述 | 第43-44页 |
| 第五章 股指期货推出后机构投资者可能选择的行为模式 | 第44-61页 |
| ·套期保值 | 第44-47页 |
| ·沪深300套期保值的可行性分析 | 第44-45页 |
| ·套期保值案例分析 | 第45-47页 |
| ·套利 | 第47-56页 |
| ·期现套利 | 第48-52页 |
| ·跨期套利 | 第52-54页 |
| ·跨市场套利 | 第54-56页 |
| ·沪深300指数期货的投机路径 | 第56-60页 |
| ·操纵个股 | 第56-59页 |
| ·操纵成分股组合 | 第59-60页 |
| ·本章综述 | 第60-61页 |
| 第六章 机构投资者的风险控制 | 第61-67页 |
| ·缺乏风险管理工具的风险控制 | 第61-62页 |
| ·股指期货推出后的风险控制 | 第62-66页 |
| ·利用股指期货管理现货风险 | 第62页 |
| ·股指期货自有风险的防范 | 第62-66页 |
| ·本章综述 | 第66-67页 |
| 第七章 本文结论及展望 | 第67-69页 |
| ·本文结论 | 第67页 |
| ·需要进一步研究的问题 | 第67-69页 |
| 参考文献 | 第69-72页 |
| 致谢 | 第72-73页 |
| 附录A(攻读硕士学位期间发表论文) | 第73-74页 |
| 附录B(原始数据) | 第74-82页 |