ETF基金与股指期货套利分析
| 中文摘要 | 第1-7页 |
| Abstract | 第7-15页 |
| 1. 绪论 | 第15-22页 |
| ·股指期货简介 | 第15-19页 |
| ·股指期货的定义 | 第15页 |
| ·股指期货的基本特征 | 第15-16页 |
| ·股票指数期货的功能 | 第16-17页 |
| ·股票指数期货的优势 | 第17-18页 |
| ·我国股指期货的合约设计 | 第18-19页 |
| ·相关文献综述 | 第19-22页 |
| ·股指期货与一篮子股票 | 第19-20页 |
| ·股指期货与基金 | 第20-22页 |
| 2. 沪深300 | 第22-30页 |
| ·沪深300 概况 | 第22页 |
| ·选样空间 | 第22-23页 |
| ·选样标准及选样方法 | 第23页 |
| ·指数计算 | 第23页 |
| ·指数修正 | 第23-24页 |
| ·成份股调整 | 第24页 |
| ·临时调整 | 第24-30页 |
| 3. ETF 基金 | 第30-47页 |
| ·ETF 基金简介 | 第30-32页 |
| ·ETF 基金的定义 | 第30-31页 |
| ·ETF 基金的优点 | 第31-32页 |
| ·我国的ETF 基金 | 第32页 |
| ·上证180ETF 基金 | 第32-39页 |
| ·基本概况 | 第32-33页 |
| ·基金费用 | 第33页 |
| ·上市交易规则 | 第33-35页 |
| ·上证成份指数编制方法 | 第35-36页 |
| ·指数的权数、计算公式和修正方法 | 第36-37页 |
| ·样本股的调整 | 第37-39页 |
| ·上证50ETF 基金 | 第39-42页 |
| ·基本概况 | 第39页 |
| ·基金费用 | 第39页 |
| ·上证50 交易规则 | 第39页 |
| ·上证成份指数编制方法 | 第39-40页 |
| ·指数的权数、计算公式和修正方法 | 第40-41页 |
| ·样本股的调整 | 第41-42页 |
| ·深证100ETF | 第42-47页 |
| ·基本概况 | 第42-43页 |
| ·基金费用 | 第43页 |
| ·选股原则 | 第43-44页 |
| ·计算方法 | 第44页 |
| ·调整计算 | 第44-47页 |
| 4. 沪深300 与ETF 基金相关性分析 | 第47-51页 |
| ·沪深300 与上证180 的相关分析 | 第47-48页 |
| ·沪深300 与上证50 的相关分析 | 第48-49页 |
| ·沪深300 与深证100 的相关分析 | 第49-51页 |
| 5. 沪深300 与股指期货（仿真）套利区间分析 | 第51-58页 |
| ·ETF 基金套利分析 | 第51-52页 |
| ·ETF 基金进行股指期货套利的优越性 | 第51-52页 |
| ·ETF 基金套利的局限性 | 第52页 |
| ·ETF 基金的股指期货套利 | 第52-58页 |
| ·指数期货定价理论公式 | 第52-53页 |
| ·套利分析 | 第53页 |
| ·实例分析 | 第53-56页 |
| ·结论 | 第56-58页 |
| 参考文献 | 第58-59页 |
| 后记 | 第59-60页 |
| 致谢 | 第60-61页 |
| 在读期间科研成果目录 | 第61页 |
