我国股市成交额异常波动建模分析
| 摘要 | 第1-7页 |
| Abstract | 第7-10页 |
| 1 研究背景 | 第10-15页 |
| ·股市异常波动及危害 | 第10-12页 |
| ·选题意义 | 第12-13页 |
| ·本文的特点 | 第13-15页 |
| 2 我国股市波动状况概述 | 第15-16页 |
| 3 文献综述 | 第16-21页 |
| ·国外学者主要研究成果 | 第16-18页 |
| ·运用计量模型研究股市波动 | 第16-17页 |
| ·从行为金融学角度研究股市波动 | 第17-18页 |
| ·认为股市波动服从随机游走 | 第18页 |
| ·国内学者的主要研究成果 | 第18-21页 |
| ·利用计量模型刻画股市波动 | 第18-19页 |
| ·研究析我国股市波动原因 | 第19-21页 |
| 4 思路与方法 | 第21-27页 |
| ·测算成交额异常波动程度 | 第21-23页 |
| ·测算成交额波动程度 | 第21-22页 |
| ·测算异常波动 | 第22-23页 |
| ·建模分析影响因素对成交额异常波动的影响强度 | 第23-27页 |
| 5 实证分析 | 第27-40页 |
| ·我国股市异常波动的测算 | 第27-30页 |
| ·指标说明 | 第27页 |
| ·指标的符号表示 | 第27-28页 |
| ·计算公式 | 第28页 |
| ·测算结果 | 第28-30页 |
| ·异常波动影响因素的建模 | 第30-38页 |
| ·可能影响因素是否引起股市异常波动的实证分析 | 第30-34页 |
| ·建模分析 | 第34-38页 |
| ·计量结果的分析 | 第38-40页 |
| ·成交额异常波动以及波动测算方法的分析 | 第38页 |
| ·成交额异常波动影响因素的计量结果分析 | 第38-40页 |
| 6 结论与建议 | 第40-44页 |
| ·主要结论 | 第40-42页 |
| ·建议 | 第42-44页 |
| 参考文献 | 第44-47页 |
| 附录 | 第47-55页 |
| 附表1：流通市值、股票成交额和交易天数 | 第47-48页 |
| 附表2：GDP季度数据 | 第48-49页 |
| 附表3：汇率 | 第49-50页 |
| 附表4：股市筹资额 | 第50-51页 |
| 附表5：货币供应量M1 | 第51-52页 |
| 附表6：全国统一同业拆借利率 | 第52-53页 |
| 附表7：CPI月度数据 | 第53-55页 |
| 致谢 | 第55-56页 |
| 攻读硕士学位期间发表的论文和获奖情况 | 第56-57页 |
