基于ES-TV测度的信贷组合极端风险控制模型
| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-8页 |
| 1 绪论 | 第8-17页 |
| ·研究背景 | 第8-10页 |
| ·国内外研究综述 | 第10-16页 |
| ·金融风险测度方面的研究 | 第10-13页 |
| ·资产组合管理方面的研究 | 第13-16页 |
| ·研究框架 | 第16-17页 |
| 2 模型构建的理论基础 | 第17-26页 |
| ·信贷风险分析 | 第17-19页 |
| ·信贷风险的含义 | 第17-18页 |
| ·信贷风险的主要形式 | 第18页 |
| ·信贷风险的偏峰厚尾性 | 第18-19页 |
| ·ES-TV测度的理论概述 | 第19-22页 |
| ·ES-TV测度的重要性质 | 第19-21页 |
| ·一致性风险测度简介 | 第21-22页 |
| ·多目标规划理论 | 第22-26页 |
| ·多目标规划的一般数学形式 | 第23页 |
| ·多目标规划的求解方法 | 第23-26页 |
| 3 ES-TV测度模型的构建 | 第26-37页 |
| ·一般贷款ES-TV测度模型的构建 | 第26-30页 |
| ·基于广义Pareto分布的参数模型 | 第26-29页 |
| ·非参数模型 | 第29-30页 |
| ·贷款承诺ES-TV测度模型的构建 | 第30-37页 |
| ·贷款承诺价值公式 | 第31-33页 |
| ·贷款承诺的ES-TV风险测度 | 第33-37页 |
| 4 信贷组合极端风险控制模型的构建 | 第37-45页 |
| ·模型的构建和求解 | 第37-40页 |
| ·模型的构建 | 第37-38页 |
| ·模型的求解 | 第38-40页 |
| ·模型相关问题的说明 | 第40-45页 |
| ·组合划分维度 | 第40-42页 |
| ·组合相关性 | 第42页 |
| ·权系数ɡ_1和ɡ_2 | 第42-45页 |
| 5 应用实例 | 第45-51页 |
| ·极端风险测度结果 | 第45-48页 |
| ·权系数ɡ_1和ɡ_2的确定 | 第48-49页 |
| ·最优组合结构 | 第49页 |
| ·结果分析 | 第49-51页 |
| 6 研究结论与不足 | 第51-53页 |
| ·研究结论 | 第51页 |
| ·研究不足 | 第51-53页 |
| 参考文献 | 第53-56页 |
| 攻读硕士学位期间发表学术论文情况 | 第56-57页 |
| 致谢 | 第57-58页 |
