分位数回归理论及其应用
| 中文摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-10页 |
| 第一章 绪论 | 第10-19页 |
| ·论文研究背景 | 第10-12页 |
| ·分位数回归理论的演进 | 第10-11页 |
| ·分位数回归理论的应用 | 第11-12页 |
| ·研究问题的提出 | 第12-16页 |
| ·极值分布模型研究 | 第12-14页 |
| ·分位数回归的特点 | 第14页 |
| ·相关结构Copula | 第14-15页 |
| ·风险度量的研究 | 第15-16页 |
| ·论文的主要内容与创新点 | 第16-19页 |
| ·论文的主要内容 | 第16-17页 |
| ·论文的主要创新点 | 第17-19页 |
| 第二章 极值统计理论 | 第19-39页 |
| ·一元极值理论 | 第19-24页 |
| ·极值分布与次序统计量 | 第19-20页 |
| ·极值分布分位数与重现水平 | 第20-21页 |
| ·极值分布的最大值吸引场 | 第21-22页 |
| ·广义Pareto分布及其性质 | 第22-24页 |
| ·多元极值理论 | 第24-31页 |
| ·相关结构函数及其性质 | 第24-27页 |
| ·常见Copula 族 | 第27-29页 |
| ·尾部相关性度量 | 第29-31页 |
| ·二元极值建模方法 | 第31-39页 |
| ·分量最大值模型 | 第31-32页 |
| ·二元超阈值模型 | 第32-33页 |
| ·二元点过程模型 | 第33-34页 |
| ·沪深股市尾部相关性度量 | 第34-39页 |
| 第三章 分位数回归理论及应用 | 第39-67页 |
| ·分位数回归的基本概念 | 第39-43页 |
| ·分位数、秩和最优化 | 第39-42页 |
| ·分位数回归定义 | 第42-43页 |
| ·分位数回归的实现 | 第43-49页 |
| ·p个观测值的分位数回归 | 第44页 |
| ·最优化条件 | 第44-46页 |
| ·同变性 | 第46页 |
| ·删失 | 第46-47页 |
| ·影响函数 | 第47-49页 |
| ·分位数回归估计及渐近性质 | 第49-55页 |
| ·回归分位数的有限样本分布 | 第49-50页 |
| ·分位数回归的渐近理论 | 第50-51页 |
| ·样本分位数的置信区间 | 第51-52页 |
| ·独立同分布情况下分位数回归的渐近理论 | 第52-54页 |
| ·非独立同分布情况下分位数回归的渐近理论 | 第54-55页 |
| ·分位数回归检验 | 第55-60页 |
| ·Wald检验 | 第55-56页 |
| ·秩检验 | 第56-58页 |
| ·似然比检验 | 第58-60页 |
| ·海平面高度与南方涛动指数趋势的实证分析 | 第60-67页 |
| ·厄尔尼诺与南方涛动 | 第60-61页 |
| ·数据分析 | 第61-62页 |
| ·趋势分析 | 第62-64页 |
| ·模型建立 | 第64-66页 |
| ·结论 | 第66-67页 |
| 第四章 Copula分位数回归 | 第67-81页 |
| ·非线性分位数回归 | 第67-68页 |
| ·Copula分位数回归 | 第68-70页 |
| ·Copula分位数曲线定义 | 第68-69页 |
| ·Copula分位数曲线性质 | 第69-70页 |
| ·Copula分位数回归 | 第70页 |
| ·Copula分位数曲线推导 | 第70-75页 |
| ·二元正态Copula | 第70-72页 |
| ·阿基米德Copula | 第72-74页 |
| ·模拟研究 | 第74-75页 |
| ·沪深股市风险相关性度量 | 第75-81页 |
| ·数据分析 | 第75-76页 |
| ·Copula分位数回归 | 第76-77页 |
| ·参数估计 | 第77-79页 |
| ·尾部相关性 | 第79-80页 |
| ·结论 | 第80-81页 |
| 第五章 极端分位数和VaR | 第81-100页 |
| ·极端分位数 | 第81-83页 |
| ·极端样本分位数模型 | 第81-82页 |
| ·极端条件分位数模型 | 第82-83页 |
| ·基于样本分位数的估计 | 第83-87页 |
| ·极端次序分位数 | 第83-84页 |
| ·中间次序分位数 | 第84页 |
| ·极值自助抽样 | 第84-85页 |
| ·分位数的偏差矫正估计及置信区间 | 第85-86页 |
| ·极值指标的估计 | 第86页 |
| ·外推估计量 | 第86-87页 |
| ·基于条件分位数回归的估计 | 第87-90页 |
| ·极端次序序列的渐近性 | 第87-88页 |
| ·中间次序序列的渐近性 | 第88页 |
| ·极值自助抽样 | 第88-89页 |
| ·偏差矫正估计及置信区间 | 第89页 |
| ·极值指标的估计 | 第89-90页 |
| ·外推估计量 | 第90页 |
| ·风险度量的VaR方法 | 第90-92页 |
| ·VaR的基本概念 | 第90-91页 |
| ·VaR的计算 | 第91页 |
| ·VaR发展的意义 | 第91-92页 |
| ·上证综指VaR研究 | 第92-100页 |
| ·模型建立 | 第92-94页 |
| ·参数估计 | 第94-96页 |
| ·尾部估计 | 第96-98页 |
| ·极值指标估计 | 第98页 |
| ·极端事件预测 | 第98页 |
| ·结论 | 第98-100页 |
| 第六章 总结与展望 | 第100-103页 |
| ·论文工作总结 | 第100-101页 |
| ·研究展望 | 第101-103页 |
| 参考文献 | 第103-112页 |
| 发表论文和科研情况说明 | 第112-113页 |
| 致谢 | 第113页 |
