| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-7页 |
| 目录 | 第7-8页 |
| 1. 引言 | 第8-10页 |
| 2. 预备知识 | 第10-16页 |
| ·股指期货合约的定价模型 | 第10-11页 |
| ·完全市场中的期货价格模型 | 第10页 |
| ·不完全市场中的期货价格模型 | 第10-11页 |
| ·向量自回归模型 | 第11页 |
| ·因子分析 | 第11-16页 |
| ·因子模型 | 第11-14页 |
| ·因子旋转 | 第14页 |
| ·得分因子 | 第14-16页 |
| 3. 影响股指期货价格的外界因素的因子分析 | 第16-23页 |
| ·变量解释 | 第16页 |
| ·因子分析 | 第16-22页 |
| ·因子分析小结 | 第22-23页 |
| 4. VAR模型 | 第23-39页 |
| ·建立VAR模型 | 第23-25页 |
| ·脉冲响应和方差分解 | 第25-27页 |
| ·Johansen协整检验 | 第27-29页 |
| ·向量误差修正模型(VEC模型) | 第29-30页 |
| ·调整时间间隔的VAR模型 | 第30-33页 |
| ·五分钟数据的简化模型 | 第33-39页 |
| ·多重共线性方程 | 第33-35页 |
| ·异常点类型 | 第35-37页 |
| ·截断的模型 | 第37-39页 |
| 5. 结论与展望 | 第39-40页 |
| 参考文献 | 第40-41页 |
| 致谢 | 第41页 |