| 摘要 | 第1-7页 |
| Abstract | 第7-13页 |
| 第一章 导论 | 第13-28页 |
| 第一节 经济史实与研究问题的提出 | 第13-17页 |
| 第二节 分析方法与主要内容 | 第17-25页 |
| ·分析方法 | 第17-19页 |
| ·研究框架与内容 | 第19-25页 |
| 第三节 创新与不足 | 第25-28页 |
| 第二章 文献综述 | 第28-63页 |
| 第一节 对金融系统性风险概念的梳理与再界定 | 第28-41页 |
| ·现有研究对金融系统性风险的界定 | 第28-34页 |
| ·本文对金融系统性风险的综合界定 | 第34-37页 |
| ·金融系统性风险与几个相关概念的辨析 | 第37-41页 |
| 第二节 金融系统性风险产生原因的文献回顾 | 第41-47页 |
| ·对金融系统性风险产生原因的传统解释与研究背景 | 第41-44页 |
| ·对传统解释的评价与资产价格波动对金融系统性风险的影响 | 第44-47页 |
| 第三节 资产价格波动与金融系统性风险的传导 | 第47-55页 |
| ·资产价格波动通过抵押品价值—信贷渠道影响金融系统性风险 | 第48-50页 |
| ·资产价格波动通过资本金——信贷渠道影响金融系统性风险 | 第50-53页 |
| ·资产价格波动通过流动性——信用渠道影响金融系统性风险 | 第53-55页 |
| ·对传导机制的简单小结 | 第55页 |
| 第四节 金融系统性风险的测度与预警 | 第55-63页 |
| ·从单一金融机构入手对金融系统性风险的测度与预警 | 第56-59页 |
| ·从系统整体入手对金融系统性风险的测度与预警 | 第59-60页 |
| ·对金融系统性风险测度与预警模型的横向简要评述 | 第60-63页 |
| 第三章 资产价格波动与金融系统性风险关系存在的国际例证:基于金融危机的案例 | 第63-72页 |
| 第一节 对全球金融资产总量数据的回顾与分析 | 第63-65页 |
| ·存量分析 | 第63-65页 |
| ·流量分析 | 第65页 |
| 第二节 房地产价格波动与金融系统性风险——以美国和日本的金融危机事件为例 | 第65-68页 |
| ·美国案例 | 第65-67页 |
| ·日本案例 | 第67-68页 |
| 第三节 股票价格波动与金融系统性风险——以美国为例 | 第68-72页 |
| 第四章 资产价格波动与金融系统性风险关系的理论模型框架 | 第72-92页 |
| 第一节 模型的基本假设基础 | 第72-74页 |
| ·信息不对称 | 第72-73页 |
| ·抵押、竞争和破产 | 第73-74页 |
| 第二节 基于货币量值的宏观加总 | 第74-76页 |
| 第三节 封闭经济环境中不包括政府部门的基本模型 | 第76-92页 |
| ·家庭部门 | 第77-79页 |
| ·非银行企业部门 | 第79-81页 |
| ·银行部门 | 第81-84页 |
| ·资产价格既定条件下模型的均衡与稳态解 | 第84-92页 |
| 第五章 对理论模型的进一步分析 | 第92-131页 |
| 第一节 外生变量既定前提下资产价格波动对金融系统性风险的影响 | 第92-125页 |
| ·无资本充足约束下的影响机制 | 第92-121页 |
| ·资本充足约束下的影响机制 | 第121-125页 |
| 第二节 外生变量变化对模型稳态的影响和政策涵义 | 第125-131页 |
| ·贷款利率变动 | 第125-127页 |
| ·存款利率的变动 | 第127-128页 |
| ·存款准备金率的变动 | 第128-129页 |
| ·资产抵押率的变动 | 第129-131页 |
| 第六章 基于理论模型的对系统均衡稳定状态的比率关系分析 | 第131-147页 |
| 第一节 系统均衡稳定状态的货币量值比率关系分析 | 第131-137页 |
| 第二节 加入货币变量的系统均衡稳定状态比率关系分析 | 第137-147页 |
| 第七章 资产价格波动影响下对金融系统性风险的监控 | 第147-166页 |
| 第一节 对调控金融系统性风险政策措施的重新审视 | 第147-159页 |
| ·金融安全网 | 第147-153页 |
| ·货币政策 | 第153-155页 |
| ·财政政策调节金融系统性风险的作用机理和长期效用 | 第155-158页 |
| ·企业破产重组 | 第158页 |
| ·一个简单的小结 | 第158-159页 |
| 第二节 对资产价格波动的监控 | 第159-166页 |
| ·沙堆试验与资产价格波动的演化路径分析 | 第159-161页 |
| ·监控与预警框架技术内核的选择 | 第161-163页 |
| ·监控与预警框架设计 | 第163-166页 |
| 第八章 中国资产价格波动及其对经济金融体系稳定运行的影响与监控机制分析 | 第166-197页 |
| 第一节 中国资产波动具有正反馈效应特征的实证检验 | 第166-172页 |
| ·对股票价格波动具有正反馈效应的验证 | 第168-170页 |
| ·对房地产价格波动具有正反馈效应的验证 | 第170-172页 |
| 第二节 中国资产价格波动对经济金融体系的影响与产生金融系统性风险可能性的实证分析 | 第172-188页 |
| ·资产价格波动对投资影响的实证分析 | 第173-178页 |
| ·资产价格波动对企业部门利润影响的实证分析 | 第178-181页 |
| ·资产价格波动对银行部门利润影响的实证分析 | 第181-184页 |
| ·资产价格波动对信贷规模影响的实证分析 | 第184-188页 |
| 第三节 外部调控措施对我国资产价格波动与金融系统性风险的影响 | 第188-193页 |
| ·货币政策的调控影响 | 第188-192页 |
| ·对财政政策影响效应的简单分析 | 第192-193页 |
| 第四节 从金融市场角度对中国资产价格波动预警系统的构建 | 第193-197页 |
| ·对中国股票价格波动监控与预警系统设计的模型选择 | 第193-195页 |
| ·中国房地产价格波动监控与预警系统的模型选择 | 第195页 |
| ·对中国资产波动进行监测与预警的框架 | 第195-197页 |
| 第九章 结论 | 第197-202页 |
| 附录 | 第202-208页 |
| 附录A:对国内外关于金融系统性风险概念研究的简要回顾 | 第202-208页 |
| 参考文献 | 第208-215页 |
| 致谢 | 第215-216页 |
| 个人简历 | 第216页 |
