| 摘要 | 第4-5页 |
| ABSTRACT | 第5页 |
| 1 绪论 | 第8-11页 |
| 1.1 研究背景 | 第8页 |
| 1.2 研究目的及意义 | 第8-9页 |
| 1.3 主要研究内容 | 第9页 |
| 1.4 本文的基本框架 | 第9-11页 |
| 2 国内外研究文献综述 | 第11-15页 |
| 2.1 有效市场理论 | 第11-12页 |
| 2.2 技术分析理论 | 第12-15页 |
| 3 研究框架及方法 | 第15-21页 |
| 3.1 策略构建说明 | 第15页 |
| 3.2 使用的数据样本 | 第15-16页 |
| 3.3 基本假设条件 | 第16-17页 |
| 3.4 研究步骤 | 第17-21页 |
| 4 数据实证结果 | 第21-37页 |
| 4.1 移动平均线的时间长度对投资策略的影响 | 第21-25页 |
| 4.2 基于过去数据的有效策略用于未来的适用性分析 | 第25-26页 |
| 4.3 指数基金盈利均线策略对指数成分股适用性研究 | 第26-29页 |
| 4.4 波动性的大小对移动平均线投资策略有效性的影响 | 第29-30页 |
| 4.5 投资者情绪的变化对移动平均线投资策略的影响分析 | 第30-34页 |
| 4.6 均线策略用于中证500指数和创业板指数的投资有效性分析 | 第34-37页 |
| 5 研究结论 | 第37-40页 |
| 5.1 主要研究结论 | 第37-38页 |
| 5.2 对实务界的启示 | 第38页 |
| 5.3 本文研究的不足与改进之处 | 第38-40页 |
| 致谢 | 第40-41页 |
| 参考文献 | 第41-44页 |
| 附录 移动平均线策略回测程序 | 第44页 |
