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金砖国家内部以及与主要发达国家股票市场联动性研究

摘要第5-6页
abstract第6-7页
第一章 绪论第11-21页
    1.1 研究背景和意义第11-12页
        1.1.1 研究背景第11-12页
        1.1.2 研究目的和意义第12页
    1.2 国内外研究综述第12-18页
        1.2.1 股票市场联动性的概念界定第12-13页
        1.2.2 股票市场联动性产生的原因第13-15页
        1.2.3 股票市场联动性的分析方法第15-17页
        1.2.4 研究评述第17-18页
    1.3 研究内容第18-20页
    1.4 研究方法和创新点第20-21页
        1.4.1 研究方法第20页
        1.4.2 创新点第20-21页
第二章 相关理论基础第21-25页
    2.1 有效市场理论第21-22页
    2.2 行为金融理论第22-23页
    2.3 从国际资本流动角度解释股票市场联动性第23-24页
    2.4 从受共同冲击的角度解释股票市场联动性第24-25页
第三章 金砖国家股票市场关联的影响机理第25-35页
    3.1 金砖国家股票市场开放程度对联动性的影响第25-27页
    3.2 金砖国家间的经济合作对股市联动性的影响第27-29页
    3.3 金砖国家间贸易往来对股市联动性的影响第29-31页
    3.4 金砖国家对外投资情况对股市联动性的影响第31-33页
    3.5 股票市场中资本流动对股票市场联动性的影响第33-35页
第四章 金砖国家股票市场间的联动性分析第35-57页
    4.1 实证方法介绍第35-38页
        4.1.1 VAR模型第35-36页
        4.1.2 脉冲响应函数和方差分解第36-37页
        4.1.3 DCC-GARCH模型第37-38页
    4.2 数据的描述性统计分析第38-39页
    4.3 VAR模型的分析第39-48页
        4.3.1 计算VAR模型系数值第39-41页
        4.3.2 金砖五国股票市场之间的脉冲响应分析第41-45页
        4.3.3 方差分解分析第45-48页
    4.4 基于DCC-GARCH模型估计金砖国家股票市场间的动态相关性第48-56页
        4.4.1 单变量GARCH模型第48页
        4.4.2 估计DCC动态相关系数第48-50页
        4.4.3 描绘金砖国家股票市场间的动态相关系数第50-56页
    4.5 小结第56-57页
第五章 主要发达国家与金砖国家股票市场间的联动性分析第57-76页
    5.1 对金砖五国和发达四国股市指数进行描述性统计分析第57-58页
    5.2 对金砖国家和主要发达国家股市指数进行VAR模型分析第58-66页
        5.2.1 计算VAR模型系数值第58-60页
        5.2.2 主要发达国家对金砖国家股票市场的脉冲响应分析第60-63页
        5.2.3 方差分解分析第63-66页
    5.3 基于DCC-GARCH模型估计主要发达国家与金砖国家股市动态相关性第66-75页
        5.3.1 单变量GARCH模型第66-67页
        5.3.2 估计DCC动态相关系数第67-70页
        5.3.3 描绘主要发达国家与金砖国家股票市场间的动态相关系数第70-75页
    5.4 小结第75-76页
第六章 结论与建议第76-80页
    6.1 主要结论第76-77页
    6.2 建议第77-80页
        6.2.1 加强监控国际股市异动第77-78页
        6.2.2 完善股票市场开放机制第78页
        6.2.3 深化金砖国家经贸合作第78-79页
        6.2.4 严格监管国际资本流动第79-80页
参考文献第80-84页
致谢第84页

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