| 摘要 | 第3-5页 |
| ABSTRACT | 第5-6页 |
| 第一章 绪论 | 第9-18页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第9-10页 |
| 1.2 国内外文献综述 | 第10-13页 |
| 1.2.1 计量经济模型 | 第10-11页 |
| 1.2.2 人工智能模型 | 第11-12页 |
| 1.2.3 “分解-集成”预测模型 | 第12-13页 |
| 1.3 研究思路与目的 | 第13-15页 |
| 1.4 论文结构及主要内容 | 第15-16页 |
| 1.5 论文的主要创新点 | 第16-18页 |
| 第二章 理论方法基础 | 第18-22页 |
| 2.1 集成经验模态分解 | 第18-20页 |
| 2.2 相空间重构 | 第20-22页 |
| 第三章 基于EEMD和局部回归模型的原油价格单步预测 | 第22-45页 |
| 3.1 引言 | 第22-23页 |
| 3.2 研究方法 | 第23-29页 |
| 3.2.1 局部线性预测 | 第23页 |
| 3.2.2 局部多项式预测 | 第23-24页 |
| 3.2.3 局部岭回归 | 第24-25页 |
| 3.2.4 局部主成分回归 | 第25页 |
| 3.2.5 局部偏最小二乘回归 | 第25-26页 |
| 3.2.6 局部套索回归 | 第26-27页 |
| 3.2.7 局部弹性网络回归 | 第27页 |
| 3.2.8 基于EEMD和局部回归的“分解-集成”预测模型 | 第27-29页 |
| 3.3 单步预测实证分析 | 第29-43页 |
| 3.3.1 数据来源及描述 | 第29-30页 |
| 3.3.2 预测模型评估标准 | 第30-31页 |
| 3.3.3 使用EEMD对原油价格时间序列进行分解 | 第31-33页 |
| 3.3.4 实验结果 | 第33-41页 |
| 3.3.5 LLP参数分析 | 第41-43页 |
| 3.4 本章小结 | 第43-45页 |
| 第四章 基于EEMD和LLP的“同参数-多模型集成”原油价格多步预测 | 第45-65页 |
| 4.1 引言 | 第45-46页 |
| 4.2 研究方法 | 第46-52页 |
| 4.2.1 正交试验设计 | 第46-48页 |
| 4.2.2 参数概率分布 | 第48页 |
| 4.2.3 EEMD-ELLP模型 | 第48-50页 |
| 4.2.4 多步预测策略 | 第50-52页 |
| 4.3 多步预测实证分析 | 第52-63页 |
| 4.3.1 数据来源及描述 | 第52页 |
| 4.3.2 预测模型评估标准 | 第52-54页 |
| 4.3.3 实验结果 | 第54-61页 |
| 4.3.4 敏感性分析 | 第61-63页 |
| 4.4 本章小结 | 第63-65页 |
| 第五章 总结和展望 | 第65-67页 |
| 参考文献 | 第67-72页 |
| 致谢 | 第72-73页 |
| 攻读硕士学位期间的研究成果 | 第73页 |
