| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-7页 |
| 第1章 绪论 | 第7-13页 |
| ·课题背景 | 第7-8页 |
| ·信用衍生品介绍 | 第8-9页 |
| ·定价模型概述 | 第9-13页 |
| 第2章 信用风险定价模型介绍 | 第13-22页 |
| ·结构化模型简介 | 第13-17页 |
| ·Merton模型 | 第13-15页 |
| ·FPM模型 | 第15-16页 |
| ·小结 | 第16-17页 |
| ·约化模型 | 第17-22页 |
| ·强度模型 | 第17-20页 |
| ·小结 | 第20-22页 |
| 第3章 考虑交易对手风险的公司债券定价模型 | 第22-32页 |
| ·Jarrow&Yu模型 | 第22-25页 |
| ·模型的构造 | 第22-23页 |
| ·环形违约(Looping default) | 第23-24页 |
| ·主-从模型(Primary-secondary model) | 第24-25页 |
| ·几何衰减违约相关模型 | 第25-29页 |
| ·违约与利率独立情形下公司债券的定价 | 第26-27页 |
| ·违约与利率相关情形下公司债券的定价 | 第27-29页 |
| ·市值回收率下的几何衰减违约相关模型 | 第29-30页 |
| ·违约与利率独立情形 | 第29-30页 |
| ·小结 | 第30-32页 |
| 第4章 考虑交易对手风险的信用衍生品定价 | 第32-36页 |
| ·信用违约互换简介 | 第32-33页 |
| ·信用违约互换定价 | 第33-36页 |
| 第5章 总结与展望 | 第36-37页 |
| 参考文献 | 第37-39页 |
| 致谢 | 第39页 |