| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5页 |
| 1 绪论 | 第6-17页 |
| 1.1 研究的背景 | 第6-7页 |
| 1.2 研究的目的与意义 | 第7-9页 |
| 1.2.1 研究目的 | 第7-8页 |
| 1.2.2 研究意义 | 第8-9页 |
| 1.3 文献综述 | 第9-15页 |
| 1.3.1 国外研究现状 | 第9-11页 |
| 1.3.2 国内研究现状 | 第11-14页 |
| 1.3.3 国内外研究评述 | 第14-15页 |
| 1.4 研究方法与内容 | 第15-16页 |
| 1.4.1 研究方法 | 第15页 |
| 1.4.2 研究内容 | 第15-16页 |
| 1.5 本文的创新与不足 | 第16-17页 |
| 2 融资融券及股票市场波动性、流动性概述 | 第17-30页 |
| 2.1 融资融券交易概述 | 第17-26页 |
| 2.1.1 基本概念 | 第17-19页 |
| 2.1.2 融资融券交易的特点 | 第19-20页 |
| 2.1.3 融资融券交易的作用 | 第20-22页 |
| 2.1.4 融资融券的交易模式 | 第22-24页 |
| 2.1.5 我国融资融券发展现状及交易模式的选择 | 第24-26页 |
| 2.2 股票市场的波动性概述 | 第26-27页 |
| 2.3 股票市场的流动性概述 | 第27-28页 |
| 2.4 股票市场波动性和流动性的关系 | 第28-30页 |
| 3 融资融券对标的个股波动性和流动性的影响机制分析 | 第30-36页 |
| 3.1 融资交易对标的个股波动性和流动性的影响机制 | 第30-33页 |
| 3.2 融券交易对标的个股波动性和流动性的影响机制 | 第33-34页 |
| 3.3 本章小结 | 第34-36页 |
| 4 模型理论和数据选择 | 第36-39页 |
| 4.1 数据来源及样本选择 | 第36页 |
| 4.2 指标选取 | 第36-38页 |
| 4.3 融资融券对我国上市银行股票影响的VAR模型 | 第38-39页 |
| 5 融资融券对我国上市银行股票影响的实证分析 | 第39-50页 |
| 5.1 实证假设 | 第39页 |
| 5.2 时间序列数据单位根检验 | 第39-40页 |
| 5.3 融资交易对我国上市银行股票波动性影响的实证检验 | 第40-42页 |
| 5.4 融券交易对我国上市银行股票波动性影响的实证检验 | 第42-44页 |
| 5.5 融资交易对我国上市银行股票流动性影响的实证检验 | 第44-46页 |
| 5.6 融券交易对我国上市银行股票流动性影响的实证检验 | 第46-48页 |
| 5.7 实证结果总结与分析 | 第48-50页 |
| 6 结论及政策建议 | 第50-55页 |
| 6.1 研究结论 | 第50-51页 |
| 6.2 政策建议 | 第51-55页 |
| 致谢 | 第55-56页 |
| 参考文献 | 第56-59页 |
| 附录 | 第59-60页 |
