股指、股指ETF和股指期货市场的溢出效应实证研究
| 摘要 | 第6-7页 |
| Abstract | 第7页 |
| 第一章 引言 | 第9-12页 |
| 1.1 选题背景及研究意义 | 第9-10页 |
| 1.1.1 选题背景及问题的提出 | 第9页 |
| 1.1.2 研究的意义 | 第9-10页 |
| 1.2 本文研究内容及方法 | 第10-12页 |
| 1.2.1 研究内容及框架 | 第10-11页 |
| 1.2.2 研究方法概括 | 第11页 |
| 1.2.3 本文创新点 | 第11-12页 |
| 第二章 文献综述与研究假设 | 第12-15页 |
| 2.1 文献综述 | 第12-14页 |
| 2.1.1 期现市场联动效应 | 第12-13页 |
| 2.1.2 投资者情绪对股票市场的影响 | 第13-14页 |
| 2.2 研究假设 | 第14-15页 |
| 第三章 溢出效应及投资者情绪相关理论 | 第15-22页 |
| 3.1 溢出效应理论 | 第15-18页 |
| 3.1.1 溢出效应的界定 | 第15页 |
| 3.1.2 股市溢出效应机理 | 第15页 |
| 3.1.3 溢出效应的度量 | 第15-18页 |
| 3.2 投资者情绪指数的构建及作用机理 | 第18-22页 |
| 3.2.1 投资者情绪指标的选取 | 第18-20页 |
| 3.2.2 投资者情绪指数构建的理论方法 | 第20页 |
| 3.2.3 投资者情绪影响股市溢出效应的机理 | 第20-22页 |
| 第四章 实证研究与分析 | 第22-42页 |
| 4.1 实证模型设计 | 第22-23页 |
| 4.2 数据处理以及统计性描述 | 第23-24页 |
| 4.2.1 数据选取 | 第23页 |
| 4.2.2 数据处理及统计性描述 | 第23-24页 |
| 4.3 均值溢出效应 | 第24-31页 |
| 4.4 波动溢出效应 | 第31-37页 |
| 4.5 投资者情绪对溢出效应的影响 | 第37-42页 |
| 4.5.1 投资者情绪变化对均值溢出效应的影响 | 第38-39页 |
| 4.5.2 投资者情绪变化对波动溢出效应的影响 | 第39-42页 |
| 第五章 结论 | 第42-44页 |
| 参考文献 | 第44-47页 |
| 致谢 | 第47-48页 |
| 个人简历 在读期间发表的学术论文与研究成果 | 第48页 |
