| 致谢 | 第5-6页 |
| 摘要 | 第6-7页 |
| abstract | 第7-8页 |
| 1 绪论 | 第11-18页 |
| 1.1 选题依据 | 第11-12页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第11-12页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第12页 |
| 1.2 文献综述 | 第12-15页 |
| 1.2.1 国外的文献综述 | 第12-13页 |
| 1.2.2 国内的文献综述 | 第13-14页 |
| 1.2.3 文献评述 | 第14-15页 |
| 1.3 研究方案 | 第15-16页 |
| 1.3.1 研究内容 | 第15页 |
| 1.3.2 研究方法 | 第15页 |
| 1.3.3 分析框架、研究思路(技术路线图) | 第15-16页 |
| 1.4 可能存在的创新点和不足 | 第16-18页 |
| 1.4.1 创新点 | 第16-17页 |
| 1.4.2 不足之处与未来研究方向 | 第17-18页 |
| 2 财富效应的相关理论 | 第18-22页 |
| 2.1 概念界定 | 第18页 |
| 2.2 消费函数理论的发展 | 第18-20页 |
| 2.2.1 .凯恩斯绝对收入消费理论 | 第18页 |
| 2.2.2 弗里德曼的持久收入理论 | 第18-19页 |
| 2.2.3 莫迪利安尼的生命周期理论 | 第19-20页 |
| 2.3 股市财富效应的传导机制分析 | 第20-22页 |
| 2.3.1 实际财富效应 | 第20页 |
| 2.3.2 未兑现的财富效应 | 第20-21页 |
| 2.3.3 流动性约束效应 | 第21-22页 |
| 3 实证研究 | 第22-30页 |
| 3.1 实证研究背景-我国股票市场的发展、现状及其消费功能 | 第22-24页 |
| 3.2 模型构建 | 第24页 |
| 3.3 数据及样本的选取 | 第24-25页 |
| 3.4 时间序列模型的实证分析 | 第25-30页 |
| 3.4.1 平稳性检验 | 第25-26页 |
| 3.4.2 协整关系检验 | 第26-28页 |
| 3.4.3 误差修正模型的建立 | 第28-29页 |
| 3.4.4 Granger因果关系检验 | 第29页 |
| 3.4.5 研究结论 | 第29-30页 |
| 4 成因分析与政策建议 | 第30-45页 |
| 4.1 成因分析 | 第30-39页 |
| 4.1.1 股市财富效应实现的一般条件 | 第30-31页 |
| 4.1.2 中国股市财富效应不显著的原因分析 | 第31-39页 |
| 4.2 政策建议 | 第39-45页 |
| 4.2.1 概述 | 第39页 |
| 4.2.2 具体建议 | 第39-45页 |
| 参考文献 | 第45-47页 |
| 附录 | 第47-50页 |