| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-9页 |
| 1 绪论 | 第9-13页 |
| ·研究背景 | 第9-11页 |
| ·研究创新 | 第11-12页 |
| ·内容结构 | 第12-13页 |
| 2 相关理论及文献综述 | 第13-26页 |
| ·资产定价模型理论及实证研究 | 第14-22页 |
| ·资产定价模型 | 第14页 |
| ·实证研究中的异象与Fama-French三因素模型 | 第14-19页 |
| ·国内三因素模型实证研究 | 第19-22页 |
| ·国内对沪深股市行业效应的研究 | 第22-26页 |
| 3 IPO行业效应的实证研究 | 第26-35页 |
| ·研究方法 | 第26-27页 |
| ·三因素模型的因子计算 | 第27-28页 |
| ·样本数据组成 | 第28-30页 |
| ·超额收益率的描述性统计 | 第30-35页 |
| 4 IPO行业效应影响因素分析 | 第35-40页 |
| 5 研究结论及政策建议 | 第40-44页 |
| ·研究结论及局限 | 第40-42页 |
| ·研究结论 | 第40-41页 |
| ·研究局限 | 第41-42页 |
| ·政策建议 | 第42-44页 |
| 附录 | 第44-49页 |
| 附表A1 分行业异常收益率表 | 第44-49页 |
| 参考文献 | 第49-52页 |
| 后记 | 第52-53页 |