| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-8页 |
| 1 绪论 | 第8-15页 |
| ·本文研究背景及意义 | 第8-9页 |
| ·上市公司文献综述 | 第9-13页 |
| ·国外信用风险研究综述 | 第9-11页 |
| ·国内信用风险研究综述 | 第11-13页 |
| ·本文的研究思路和文章结构 | 第13-15页 |
| ·研究思路 | 第13页 |
| ·文章结构 | 第13-14页 |
| ·文章存在的创新点 | 第14-15页 |
| 2 信用风险评估的基础理论 | 第15-26页 |
| ·信用风险涵义 | 第15-17页 |
| ·信用风险定义 | 第15-16页 |
| ·信用风险的特征 | 第16-17页 |
| ·我国上市公司信用风险的成因及经济后果 | 第17-19页 |
| ·信用风险产生的原因 | 第17-18页 |
| ·信用风险的经济后果分析 | 第18-19页 |
| ·信用风险度量方法演进 | 第19-26页 |
| ·古典信用风险度量方法 | 第19-21页 |
| ·现代信用风险量化度量模型 | 第21-26页 |
| 3 我国上市公司信用风险评估模型的设计 | 第26-34页 |
| ·论文的假设及定义 | 第26页 |
| ·研究样本的选择 | 第26-28页 |
| ·研究对象的选取和确定 | 第26-27页 |
| ·研究样本和研究期间的选取 | 第27-28页 |
| ·建模指标的选取 | 第28-34页 |
| ·指标选取 | 第28-29页 |
| ·指标的会计含义 | 第29-34页 |
| 4 我国信用风险预测模型的构建和实证检验 | 第34-52页 |
| ·本文信用危机预测模型的构建思路 | 第34-35页 |
| ·财务指标的检验 | 第35-41页 |
| ·财务指标的正态性检验 | 第35-37页 |
| ·财务指标的差异性检验 | 第37-40页 |
| ·财务指标共线性检验 | 第40-41页 |
| ·Logistic回归模型的构建 | 第41-46页 |
| ·Logistic回归模型理论 | 第41-43页 |
| ·Logistic模型构建 | 第43-45页 |
| ·Logistic回归模型的检验 | 第45-46页 |
| ·基于财务信息的BP神经网络信用风险预测模型的构建 | 第46-52页 |
| ·神经网络设计的基本原理 | 第47-48页 |
| ·本文BP神经网络模型的设计 | 第48-49页 |
| ·BP神经网络模型的检验 | 第49-52页 |
| 5 本文结论、研究局限及政策建议 | 第52-56页 |
| ·本文主要研究结论 | 第52-53页 |
| ·研究局限和后续发展 | 第53-54页 |
| ·政策建议 | 第54-56页 |
| 附录 | 第56-58页 |
| 参考文献 | 第58-61页 |
| 后记 | 第61-62页 |