股指期货定价误差影响因素的实证研究--以沪深300股指期货为例
| 中文摘要 | 第4-5页 |
| abstract | 第5页 |
| 第一章 绪论 | 第8-15页 |
| 1.1 研究背景与意义 | 第8-9页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第8页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第8-9页 |
| 1.2 文献综述 | 第9-13页 |
| 1.2.1 国外研究现状 | 第9-10页 |
| 1.2.2 国内研究现状 | 第10-13页 |
| 1.2.3 文献述评 | 第13页 |
| 1.3 研究思路与主要内容 | 第13-14页 |
| 1.4 论文的创新与不足 | 第14-15页 |
| 第二章 股指期货理论回顾 | 第15-21页 |
| 2.1 股指期货概述 | 第15-16页 |
| 2.1.1 股指期货 | 第15页 |
| 2.1.2 股指期货价格及定价误差 | 第15-16页 |
| 2.2 股指期货定价模型 | 第16-21页 |
| 2.2.1 持有成本定价模型 | 第16-17页 |
| 2.2.2 无套利定价区间模型 | 第17-19页 |
| 2.2.3 随机利率定价模型 | 第19-21页 |
| 第三章 股指期货定价误差的实证研究 | 第21-28页 |
| 3.1 研究设计 | 第21-22页 |
| 3.1.1 样本选择 | 第21页 |
| 3.1.2 变量定义 | 第21-22页 |
| 3.2 描述性统计 | 第22-24页 |
| 3.3 股指期货定价误差实证研究 | 第24-26页 |
| 3.3.1 持有成本定价误差的实证研究 | 第24页 |
| 3.3.2 无套利区间定价误差的实证研究 | 第24-25页 |
| 3.3.3 随机利率定价模型的实证研究 | 第25-26页 |
| 3.4 实证结果分析 | 第26-28页 |
| 第四章 股指期货定价误差影响因素的实证研究 | 第28-66页 |
| 4.1 研究设计 | 第28-30页 |
| 4.1.1 样本选择 | 第28-29页 |
| 4.1.2 变量定义 | 第29-30页 |
| 4.2 描述性统计 | 第30-37页 |
| 4.2.1 上升阶段数据描述性统计 | 第30-33页 |
| 4.2.2 下跌阶段数据描述性统计 | 第33-35页 |
| 4.2.3 平稳阶段述性统计 | 第35-37页 |
| 4.3 股指期货定价误差影响因素的实证研究 | 第37-62页 |
| 4.3.1 上升阶段实证研究 | 第37-46页 |
| 4.3.2 下降阶段实证研究 | 第46-55页 |
| 4.3.3 平稳阶段实证研究 | 第55-62页 |
| 4.4 实证结果分析 | 第62-66页 |
| 第五章 结论与建议 | 第66-70页 |
| 5.1 结论 | 第66-67页 |
| 5.2 建议 | 第67-70页 |
| 参考文献 | 第70-73页 |
| 攻读硕士学位期间公开发表的论文 | 第73-74页 |
| 致谢 | 第74-75页 |
