| 摘要 | 第5-7页 |
| ABSTRACT | 第7-8页 |
| 第1章 绪论 | 第10-15页 |
| 1.1 选题意义和背景 | 第10-11页 |
| 1.2 国内外研究现状 | 第11-13页 |
| 1.3 课题的研究方法及创新点 | 第13页 |
| 1.4 论文内容及安排 | 第13-15页 |
| 第2章 基本知识介绍 | 第15-23页 |
| 2.1 再保险理论 | 第15-16页 |
| 2.2 盈余模型 | 第16-17页 |
| 2.2.1 经典Gramer-Lundberg模型 | 第16页 |
| 2.2.2 扩散风险模型 | 第16页 |
| 2.2.3 跳扩散风险模型 | 第16-17页 |
| 2.3 风险资产模型 | 第17页 |
| 2.4 效用函数 | 第17-18页 |
| 2.5 索赔方式 | 第18-19页 |
| 2.6 通胀在再保险投资问题中的应用 | 第19-23页 |
| 第3章 考虑保险商终端财富效用最大化的最优再保险-投资问题研究 | 第23-35页 |
| 3.1 模型介绍 | 第24-26页 |
| 3.1.1 再保险市场 | 第24-25页 |
| 3.1.2 金融市场 | 第25-26页 |
| 3.2 最优再保险投资策略求解 | 第26-31页 |
| 3.3 数值模拟 | 第31-34页 |
| 3.4 本章小结 | 第34-35页 |
| 第4章 通胀环境下基于CEV模型考虑红利情形的再保险投资问题 | 第35-42页 |
| 4.1 模型的建立 | 第35-37页 |
| 4.2 模型的求解 | 第37-38页 |
| 4.3 数值模拟 | 第38-39页 |
| 4.4 保险商股东价值红利最大化 | 第39-41页 |
| 4.4.1 模型的建立 | 第40-41页 |
| 4.5 本章小结 | 第41-42页 |
| 第5章 总结与展望 | 第42-44页 |
| 参考文献 | 第44-48页 |
| 硕士期间发表的论文 | 第48-49页 |
| 致谢 | 第49页 |
