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基于利率期限结构的商业银行内部资金转移定价研究

摘要第5-6页
Abstract第6页
第一章 绪论第10-21页
    1.1 研究背景及意义第10-11页
    1.2 文献综述第11-16页
        1.2.1 资金转移定价研究综述第11-14页
        1.2.2 利率期限结构研究综述第14-16页
    1.3 研究思路与研究框架第16-19页
    1.4 创新点第19-21页
第二章 内部资金转移定价(FTP)体系研究第21-29页
    2.1 FTP体系的内涵及产生机理第21-22页
        2.1.1 FTP定价体系的内涵第21页
        2.1.2 FTP定价体系的产生机理第21-22页
    2.2 FTP体系下资金的运作流程第22-23页
    2.3 FTP的主要模式第23-26页
        2.3.1 单一资金池定价模式第24页
        2.3.2 多重资金池定价模式第24-25页
        2.3.3 期限匹配定价模式第25-26页
    2.4 FTP定价的作用机理第26-27页
        2.4.1 实现银行资金的有效配置第26页
        2.4.2 促进资金产品合理定价第26-27页
        2.4.3 统一管理利率风险第27页
        2.4.4 正确考核经营业绩第27页
    2.5 本章小结第27-29页
第三章FTP基准利率曲线的拟合方法研究第29-42页
    3.1 利率期限结构拟合模型第29-34页
        3.1.1 息票剥离法第29-30页
        3.1.2 样条函数拟合法第30-31页
        3.1.3 Nelson-Siegel和Svensson模型第31-32页
        3.1.4 Vasicek模型和CIR模型第32-34页
    3.2 拟合效果对比评价第34-37页
    3.3 N-S改进方法第37-40页
    3.4 基准利率曲线的拟合划分第40-41页
    3.5 本章小结第41-42页
第四章 完全市场化资金FTP基准利率曲线的构造与实现第42-54页
    4.1 付息债券税收调整第42-44页
        4.1.1 零息票债券的度量方程第42-43页
        4.1.2 付息债券的度量方程第43-44页
    4.2 样本选取第44-45页
    4.3 样本数据即期利率的拟合第45-46页
    4.4 曲线拟合及效果分析第46-53页
        4.4.1 模型拟合绝对误差分析第46-49页
        4.4.2 目标函数最优值及拟合精度指标分析第49-50页
        4.4.3 模型稳定性分析第50-52页
        4.4.4 曲线多峰拟合分析第52-53页
    4.5 本章小结第53-54页
第五章 存贷款资金FTP基准利率曲线的构造与实现第54-59页
    5.1 存贷资金FTP基准利率曲线构造路径第54页
    5.2 贷款利率期限结构的理论模型构建第54-56页
        5.2.1 存贷利差分解第54-55页
        5.2.2 基于纳什议价模型的求解第55-56页
    5.3 存款利率期限结构的理论模型构建第56-57页
    5.4 参数估计与拟合结果第57-58页
    5.5 本章小结第58-59页
第六章 商业银行FTP定价调整方法第59-68页
    6.1 曲线选点方法第59-60页
    6.2 流动性溢价调整第60-62页
    6.3 选择权溢价调整第62-65页
        6.3.1 行使选择权对银行收益的影响第62-64页
        6.3.2 弥补性费用第64页
        6.3.3 选择权费用第64-65页
    6.4 战略性调整第65-67页
        6.4.1 存款准备金调整第65-66页
        6.4.2 存贷比调整第66-67页
        6.4.3 业务导向调整第67页
    6.5 本章小结第67-68页
结论与展望第68-70页
参考文献第70-74页
攻读硕士学位期间取得的研究成果第74-75页
致谢第75-76页
附件第76页

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