| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6页 |
| 第一章 绪论 | 第10-21页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第10-11页 |
| 1.2 文献综述 | 第11-16页 |
| 1.2.1 资金转移定价研究综述 | 第11-14页 |
| 1.2.2 利率期限结构研究综述 | 第14-16页 |
| 1.3 研究思路与研究框架 | 第16-19页 |
| 1.4 创新点 | 第19-21页 |
| 第二章 内部资金转移定价（FTP）体系研究 | 第21-29页 |
| 2.1 FTP体系的内涵及产生机理 | 第21-22页 |
| 2.1.1 FTP定价体系的内涵 | 第21页 |
| 2.1.2 FTP定价体系的产生机理 | 第21-22页 |
| 2.2 FTP体系下资金的运作流程 | 第22-23页 |
| 2.3 FTP的主要模式 | 第23-26页 |
| 2.3.1 单一资金池定价模式 | 第24页 |
| 2.3.2 多重资金池定价模式 | 第24-25页 |
| 2.3.3 期限匹配定价模式 | 第25-26页 |
| 2.4 FTP定价的作用机理 | 第26-27页 |
| 2.4.1 实现银行资金的有效配置 | 第26页 |
| 2.4.2 促进资金产品合理定价 | 第26-27页 |
| 2.4.3 统一管理利率风险 | 第27页 |
| 2.4.4 正确考核经营业绩 | 第27页 |
| 2.5 本章小结 | 第27-29页 |
| 第三章FTP基准利率曲线的拟合方法研究 | 第29-42页 |
| 3.1 利率期限结构拟合模型 | 第29-34页 |
| 3.1.1 息票剥离法 | 第29-30页 |
| 3.1.2 样条函数拟合法 | 第30-31页 |
| 3.1.3 Nelson-Siegel和Svensson模型 | 第31-32页 |
| 3.1.4 Vasicek模型和CIR模型 | 第32-34页 |
| 3.2 拟合效果对比评价 | 第34-37页 |
| 3.3 N-S改进方法 | 第37-40页 |
| 3.4 基准利率曲线的拟合划分 | 第40-41页 |
| 3.5 本章小结 | 第41-42页 |
| 第四章 完全市场化资金FTP基准利率曲线的构造与实现 | 第42-54页 |
| 4.1 付息债券税收调整 | 第42-44页 |
| 4.1.1 零息票债券的度量方程 | 第42-43页 |
| 4.1.2 付息债券的度量方程 | 第43-44页 |
| 4.2 样本选取 | 第44-45页 |
| 4.3 样本数据即期利率的拟合 | 第45-46页 |
| 4.4 曲线拟合及效果分析 | 第46-53页 |
| 4.4.1 模型拟合绝对误差分析 | 第46-49页 |
| 4.4.2 目标函数最优值及拟合精度指标分析 | 第49-50页 |
| 4.4.3 模型稳定性分析 | 第50-52页 |
| 4.4.4 曲线多峰拟合分析 | 第52-53页 |
| 4.5 本章小结 | 第53-54页 |
| 第五章 存贷款资金FTP基准利率曲线的构造与实现 | 第54-59页 |
| 5.1 存贷资金FTP基准利率曲线构造路径 | 第54页 |
| 5.2 贷款利率期限结构的理论模型构建 | 第54-56页 |
| 5.2.1 存贷利差分解 | 第54-55页 |
| 5.2.2 基于纳什议价模型的求解 | 第55-56页 |
| 5.3 存款利率期限结构的理论模型构建 | 第56-57页 |
| 5.4 参数估计与拟合结果 | 第57-58页 |
| 5.5 本章小结 | 第58-59页 |
| 第六章 商业银行FTP定价调整方法 | 第59-68页 |
| 6.1 曲线选点方法 | 第59-60页 |
| 6.2 流动性溢价调整 | 第60-62页 |
| 6.3 选择权溢价调整 | 第62-65页 |
| 6.3.1 行使选择权对银行收益的影响 | 第62-64页 |
| 6.3.2 弥补性费用 | 第64页 |
| 6.3.3 选择权费用 | 第64-65页 |
| 6.4 战略性调整 | 第65-67页 |
| 6.4.1 存款准备金调整 | 第65-66页 |
| 6.4.2 存贷比调整 | 第66-67页 |
| 6.4.3 业务导向调整 | 第67页 |
| 6.5 本章小结 | 第67-68页 |
| 结论与展望 | 第68-70页 |
| 参考文献 | 第70-74页 |
| 攻读硕士学位期间取得的研究成果 | 第74-75页 |
| 致谢 | 第75-76页 |
| 附件 | 第76页 |