| 摘要 | 第4-5页 |
| ABSTRACT | 第5页 |
| 第一章 引言 | 第8-14页 |
| 1.1 选题背景和研究意义 | 第8-9页 |
| 1.1.1 选题背景 | 第8页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第8-9页 |
| 1.2 文献综述 | 第9-11页 |
| 1.2.1 国内研究综述 | 第9页 |
| 1.2.2 国外研究综述 | 第9-11页 |
| 1.3 研究内容和研究方法 | 第11-13页 |
| 1.3.1 研究内容 | 第11-12页 |
| 1.3.2 研究方法 | 第12-13页 |
| 1.4 本文的创新与不足 | 第13-14页 |
| 第二章 利率市场化及利率风险管理相关理论 | 第14-21页 |
| 2.1 利率市场化及利率风险的含义 | 第14页 |
| 2.1.1 利率市场化的含义 | 第14页 |
| 2.1.2 利率风险的含义 | 第14页 |
| 2.2 利率风险管理含义及目标 | 第14-15页 |
| 2.2.1 利率风险管理含义 | 第14-15页 |
| 2.2.2 利率风险管理目标 | 第15页 |
| 2.3 利率风险管理方法 | 第15-19页 |
| 2.3.1 利率敏感性缺口模型 | 第15-17页 |
| 2.3.2 VaR模型 | 第17-19页 |
| 2.4 利率风险管理策略 | 第19-21页 |
| 第三章 LW农商行利率风险管理现状及分析 | 第21-27页 |
| 3.1 LW农商行背景介绍 | 第21页 |
| 3.2 LW农商行利率风险管理现状 | 第21-23页 |
| 3.2.1 利率风险管理制度建设情况 | 第21-22页 |
| 3.2.2 利率风险管理组织架构 | 第22-23页 |
| 3.3 LW农商行利率风险管理存在的问题 | 第23-27页 |
| 3.3.1 利率风险管理意识薄弱且对其重要性认识不足 | 第23-24页 |
| 3.3.2 利率风险管理体系不健全 | 第24页 |
| 3.3.3 利率风险管理方法及信息管理系统落后 | 第24-25页 |
| 3.3.4 LW农商行的投资渠道单一 | 第25页 |
| 3.3.5 利率定价模式粗放,缺乏科学的定价机制 | 第25页 |
| 3.3.6 LW农商行利率风险管理的高级人才匮乏 | 第25-27页 |
| 第四章 LW农商行利率风险管理体系构建 | 第27-37页 |
| 4.1 明确利率风险管理目标 | 第27-28页 |
| 4.2 利率风险管理组织架构的建设 | 第28-30页 |
| 4.3 利率风险的识别、度量与预警 | 第30-32页 |
| 4.4 利率风险的计量与控制 | 第32-33页 |
| 4.4.1 利率风险的计量 | 第32-33页 |
| 4.4.2 利率风险的控制 | 第33页 |
| 4.5 利率定价机制建设 | 第33-37页 |
| 第五章 LW农商行实施利率风险管理的建议 | 第37-41页 |
| 5.1 增强利率风险管理意识 | 第37页 |
| 5.2 加强对利率风险管理人才队伍的建设 | 第37页 |
| 5.3 运用缺口策略加强资产负债管理 | 第37-38页 |
| 5.4 健全科学高效的金融产品定价体系 | 第38页 |
| 5.5 加快利率风险管理信息系统建设 | 第38-39页 |
| 5.6 明确市场定位以提高风险抵御能力 | 第39-41页 |
| 5.6.1 继续立足“三农”促发展 | 第39页 |
| 5.6.2 大力发展中间业务 | 第39页 |
| 5.6.3 发展金融衍生工具 | 第39-41页 |
| 第六章 结论和展望 | 第41-43页 |
| 6.1 研究结论 | 第41-42页 |
| 6.2 展望 | 第42-43页 |
| 参考文献 | 第43-45页 |
| 致谢 | 第45页 |