| 摘要 | 第4-6页 |
| ABSTRACT | 第6-7页 |
| 第一章 绪论 | 第11-21页 |
| 1.1 研究背景 | 第11-12页 |
| 1.2 研究意义 | 第12-13页 |
| 1.2.1 理论意义 | 第12页 |
| 1.2.2 现实意义 | 第12-13页 |
| 1.3 文献综述 | 第13-18页 |
| 1.3.1 顺周期性行为形成原因的研究 | 第13-14页 |
| 1.3.2 商业银行顺周期行为特征的研究 | 第14-15页 |
| 1.3.3 银行特征变量的顺周期性行为研究 | 第15-17页 |
| 1.3.4 文献述评 | 第17-18页 |
| 1.4 研究内容和方法 | 第18-20页 |
| 1.4.1 研究内容 | 第18-19页 |
| 1.4.2 研究方法 | 第19-20页 |
| 1.5 创新与不足 | 第20-21页 |
| 1.5.1 创新点 | 第20页 |
| 1.5.2 不足 | 第20-21页 |
| 第二章 理论基础 | 第21-29页 |
| 2.1 概念界定 | 第21-24页 |
| 2.1.1 流动性风险 | 第21-22页 |
| 2.1.2 顺周期性 | 第22-24页 |
| 2.2 顺周期性相关理论 | 第24-27页 |
| 2.2.1 经济周期理论 | 第24-26页 |
| 2.2.2 金融经济周期理论 | 第26-27页 |
| 2.3 商业银行流动性风险顺周期性机制分析 | 第27-29页 |
| 第三章 我国商业银行流动性风险顺周期性现状分析 | 第29-49页 |
| 3.1 我国商业银行流动性风险顺周期性总体分析 | 第29-35页 |
| 3.1.1 我国宏观经济状况 | 第29-31页 |
| 3.1.2 我国商业银行流动性变化趋势 | 第31-33页 |
| 3.1.3 我国商业银行流动性风险的顺周期性 | 第33-35页 |
| 3.2 我国商业银行市场流动性风险顺周期性分析 | 第35-42页 |
| 3.2.1 总体视角 | 第35-38页 |
| 3.2.2 分类视角 | 第38-42页 |
| 3.3 我国商业银行融资流动性风险顺周期性分析 | 第42-48页 |
| 3.3.1 总体视角 | 第42-44页 |
| 3.3.2 分类视角 | 第44-48页 |
| 3.4 本章小结 | 第48-49页 |
| 第四章 我国商业银行流动性风险顺周期性实证研究 | 第49-71页 |
| 4.1 研究假设 | 第49-50页 |
| 4.2 变量设计 | 第50-56页 |
| 4.2.1 因变量 | 第50-56页 |
| 4.2.2 自变量 | 第56页 |
| 4.3 模型构建 | 第56-59页 |
| 4.4 数据选取及描述性分析 | 第59-62页 |
| 4.4.1 数据选取 | 第59-60页 |
| 4.4.2 变量描述性统计 | 第60-62页 |
| 4.5 实证结果分析 | 第62-70页 |
| 4.5.1 商业银行流动性风险顺周期性 | 第63-66页 |
| 4.5.2 商业银行流动性风险顺周期性的非对称特征 | 第66-67页 |
| 4.5.3 商业银行流动性风险顺周期性的异质性效应 | 第67-69页 |
| 4.5.4 稳健性检验 | 第69-70页 |
| 4.6 本章小节 | 第70-71页 |
| 第五章 研究结论和政策建议 | 第71-75页 |
| 5.1 研究结论 | 第71-72页 |
| 5.2 政策建议 | 第72-74页 |
| 5.3 研究展望 | 第74-75页 |
| 参考文献 | 第75-79页 |
| 致谢 | 第79页 |