| 摘要 | 第4-6页 |
| ABSTRACT | 第6-7页 |
| 第一章 导论 | 第10-20页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第10-12页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第10-11页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第11-12页 |
| 1.2 商业银行系统性风险溢出研究现状文献综述 | 第12-16页 |
| 1.2.1 国外研究现状文献综述 | 第12-14页 |
| 1.2.2 国内研究现状文献综述 | 第14-15页 |
| 1.2.3 国内外关于系统性风险溢出研究现状的比较 | 第15-16页 |
| 1.3 主要内容 | 第16-17页 |
| 1.4 研究思路与方法 | 第17-18页 |
| 1.4.1 研究思路 | 第17页 |
| 1.4.2 研究方法 | 第17-18页 |
| 1.5 本文创新点以及不足 | 第18-20页 |
| 1.5.1 本文创新点 | 第18-19页 |
| 1.5.2 本文不足 | 第19-20页 |
| 第二章 银行系统性风险溢出的理论分析 | 第20-27页 |
| 2.1 银行系统性风险溢出的界定 | 第20-23页 |
| 2.1.1 系统性风险界定 | 第20-21页 |
| 2.1.2 银行系统性风险溢出的界定 | 第21-22页 |
| 2.1.3 银行系统性风险溢出与系统重要性银行的关系 | 第22-23页 |
| 2.2 银行系统性风险溢出的理论分析 | 第23-26页 |
| 2.2.1 金融脆弱性理论 | 第23-24页 |
| 2.2.2 信息经济学派理论 | 第24-25页 |
| 2.2.3 风险溢出与传染学派理论 | 第25-26页 |
| 2.3 银行系统性风险溢出的危害 | 第26-27页 |
| 第三章 银行系统性风险溢出的测量方法及模型设计 | 第27-35页 |
| 3.1 银行系统性风险溢出的测量方法 | 第27-29页 |
| 3.1.1 矩阵法 | 第27页 |
| 3.1.2 指标变量法 | 第27-28页 |
| 3.1.3 Shapley值法 | 第28-29页 |
| 3.2 模型设计 | 第29-32页 |
| 3.2.1 CoVaR方法 | 第29-30页 |
| 3.2.2 模型构建 | 第30-32页 |
| 3.3 指标选取 | 第32-35页 |
| 3.3.1 资产市值增长率 | 第32-33页 |
| 3.3.2 状态变量 | 第33-35页 |
| 第四章 银行系统性风险溢出量化的实证分析 | 第35-40页 |
| 4.1 样本选取及数据处理 | 第35-38页 |
| 4.1.1 样本选取 | 第35-36页 |
| 4.1.2 数据处理 | 第36-38页 |
| 4.2 银行系统性风险溢出量化的过程 | 第38-40页 |
| 第五章 银行系统性风险溢出量化实证结果分析 | 第40-47页 |
| 5.1 我国银行自身风险实证结果分析 | 第41-42页 |
| 5.2 我国银行系统性风险溢出实证结果分析 | 第42-45页 |
| 5.3 与系统重要性银行评定方法的比较 | 第45-47页 |
| 第六章 研究建议及展望 | 第47-50页 |
| 6.1 监控系统风险溢出的建议 | 第47-49页 |
| 6.2 研究展望 | 第49-50页 |
| 参考文献 | 第50-54页 |
| 附录 | 第54-57页 |
| 致谢 | 第57页 |