| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6页 |
| 第1章 绪论 | 第9-15页 |
| 1.1 课题背景及研究意义 | 第9页 |
| 1.2 期权的定义和分类 | 第9-10页 |
| 1.3 期权定价的影响因素 | 第10-11页 |
| 1.4 期权定价理论的发展 | 第11-13页 |
| 1.5 期权在中国的发展 | 第13-14页 |
| 1.6 研究的主要方法和内容 | 第14-15页 |
| 1.6.1 研究的主要方法 | 第14页 |
| 1.6.2 研究的内容 | 第14-15页 |
| 第2章 基础知识 | 第15-23页 |
| 2.1 期权定价的方法 | 第15页 |
| 2.2 随机过程的相关知识 | 第15-18页 |
| 2.3 ITO 公式与 GIRSANOV 定理 | 第18-19页 |
| 2.4 常用的数学期望公式 | 第19-20页 |
| 2.5 随机波动率模型 | 第20页 |
| 2.6 蒙托卡罗模拟 | 第20-22页 |
| 2.7 本章小结 | 第22-23页 |
| 第3章 BlackScholes 定价模型下的一篮子期权 | 第23-36页 |
| 3.1 BLACKSCHOLES 微分方程 | 第23-25页 |
| 3.2 基于鞅方法的 BLACKSCHOLES 公式 | 第25-28页 |
| 3.3 BLACKSCHOLES 模型下的一篮子期权 | 第28-31页 |
| 3.3.1 一篮子期权定价模型 | 第28页 |
| 3.3.2 一篮子期权定价模型的定价公式 | 第28-31页 |
| 3.4 随机波动率下的一篮子期权模型 | 第31-34页 |
| 3.5 本章小结 | 第34-36页 |
| 第4章 蒙托卡罗模拟一篮子期权 | 第36-55页 |
| 4.1 蒙托卡罗定义和实施步骤 | 第36-37页 |
| 4.1.1 布朗运动的模拟 | 第36-37页 |
| 4.1.2 几何布朗运动的模拟 | 第37页 |
| 4.1.3 Heston 随机波动模型的模拟 | 第37页 |
| 4.2 蒙托卡罗模拟优化 | 第37-49页 |
| 4.2.1 控制变量技术在蒙托卡罗模拟中的应用 | 第38-41页 |
| 4.2.2 分层抽样技术在蒙托卡罗模拟中的应用 | 第41-46页 |
| 4.2.3 重点抽样技术在蒙托卡罗模拟中的应用 | 第46-49页 |
| 4.3 一篮子期权的蒙托卡罗模拟 | 第49-53页 |
| 4.4 本章小结 | 第53-55页 |
| 结论 | 第55-57页 |
| 参考文献 | 第57-60页 |
| 攻读硕士学位期间承担的科研任务与主要研究成果 | 第60-61页 |
| 致谢 | 第61-62页 |
| 作者简介 | 第62页 |
