| 摘要 | 第5-6页 |
| ABSTRACT | 第6-7页 |
| 第1章 引言 | 第11-20页 |
| 1.1 研究背景和意义 | 第11-13页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第11-12页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第12-13页 |
| 1.2 国内外文献综述 | 第13-17页 |
| 1.2.1 国外文献综述 | 第13-15页 |
| 1.2.2 国内文献综述 | 第15-17页 |
| 1.2.3 文献述评 | 第17页 |
| 1.3 研究内容与方法 | 第17-18页 |
| 1.4 主要工作和创新 | 第18页 |
| 1.5 论文的基本结构 | 第18-20页 |
| 第2章 货币政策的溢出效应与跨境资本流动的概述 | 第20-24页 |
| 2.1 货币政策的溢出效应 | 第20-21页 |
| 2.1.1 货币政策溢出效应的概念 | 第20页 |
| 2.1.2 货币政策溢出效应的特点 | 第20-21页 |
| 2.2 跨境资本流动 | 第21-23页 |
| 2.2.1 跨境资本流动的界定 | 第21页 |
| 2.2.2 跨境资本流动的分类 | 第21-22页 |
| 2.2.3 跨境资本流动的特点 | 第22-23页 |
| 2.3 小结 | 第23-24页 |
| 第3章 货币政策变动对跨境资本流动溢出效应的理论分析 | 第24-29页 |
| 3.1 利率渠道 | 第24-25页 |
| 3.2 汇率渠道 | 第25-27页 |
| 3.3 资产价格渠道 | 第27-28页 |
| 3.4 小结 | 第28-29页 |
| 第4章 美联储加息对我国跨境资本流动的影响 | 第29-40页 |
| 4.1 美联储近四轮加息对比分析 | 第29-33页 |
| 4.1.1 美联储近四轮加息的背景及原因分析 | 第29-32页 |
| 4.1.2 美联储加息期间跨境资本流动情况分析 | 第32-33页 |
| 4.2 美联储加息对我国跨境资本流动的影响 | 第33-37页 |
| 4.2.1 总体情况分析 | 第33-34页 |
| 4.2.2 各部门情况分析 | 第34-37页 |
| 4.3 影响我国跨境资本流动的因素 | 第37-39页 |
| 4.3.1 利差 | 第37页 |
| 4.3.2 汇率 | 第37-38页 |
| 4.3.3 资产价格 | 第38-39页 |
| 4.4 小结 | 第39-40页 |
| 第5章 美联储加息对我国跨境资本流动溢出的实证研究 | 第40-53页 |
| 5.1 TVP-VAR模型的简要概述及估计方法 | 第40-42页 |
| 5.2 数据的选取与处理 | 第42-44页 |
| 5.2.1 数据的来源说明及处理 | 第42-43页 |
| 5.2.2 数据的平稳性及协整检验 | 第43-44页 |
| 5.3 参数估计 | 第44-46页 |
| 5.4 时变脉冲相应分析 | 第46-51页 |
| 5.4.1 美联储加息对我国跨境资本流动的脉冲响应函数 | 第46-47页 |
| 5.4.2 各渠道的脉冲响应函数 | 第47-51页 |
| 5.5 实证结论 | 第51-53页 |
| 第6章 我国货币政策调整与应对 | 第53-57页 |
| 6.1 加强对跨境资本流动的监管 | 第53-54页 |
| 6.2 增强我国货币政策调控能力 | 第54-55页 |
| 6.3 增强金融服务实体经济能力 | 第55页 |
| 6.4 进一步推进人民币国际化 | 第55-57页 |
| 结论与展望 | 第57-58页 |
| 1、结论 | 第57页 |
| 2、展望 | 第57-58页 |
| 参考文献 | 第58-63页 |
| 致谢 | 第63-64页 |
| 攻读博/硕士学位期间发表的论文和其它科研情况 | 第64-65页 |
