基于Nelson-Siegel模型的中国国债新券溢价度量

摘要	第4-5页
Abstract	第5页
第一章 引言	第8-13页
1.1 研究背景	第8-9页
1.2 研究内容和结构	第9-11页
1.3 研究贡献与不足	第11-13页
第二章 我国国债市场概况	第13-22页
2.1 我国国债发行制度和托管现状	第13-20页
2.2 我国国债的交易机制	第20-22页
第三章 文献综述	第22-27页
3.1 新券溢价综述	第22-23页
3.2 静态利率期限结构估计方法综述	第23-27页
第四章 研究方法	第27-33页
4.1 贴现函数、即期收益率和瞬时远期收益率	第27-29页
4.2 从市场交易数据估计利率期限结构	第29-32页
4.3 计算新券溢价	第32-33页
第五章 新旧券溢价实证分析	第33-69页
5.1 样本数据	第33-34页
5.2 新券、次新券与旧券的识别	第34-38页
5.3 旧券利率期限结构	第38-47页
5.4 新券与次新券溢价的度量	第47-51页
5.5 新券与次新券溢价利差分析	第51-61页
5.6 7年期新券溢价的讨论	第61-64页
5.7 交易所旧券利率期限结构讨论	第64-69页
第六章 结论	第69-72页
参考文献	第72-75页
致谢语	第75-76页