| 中文摘要 | 第3-5页 |
| 英文摘要 | 第5-6页 |
| 1 绪论 | 第9-16页 |
| 1.1 问题的提出 | 第9-11页 |
| 1.2 研究目的和意义 | 第11-12页 |
| 1.3 主要研究内容和框架结构 | 第12-14页 |
| 1.4 主要研究方法 | 第14-15页 |
| 1.5 论文的主要创新和特色 | 第15-16页 |
| 2 国内外相关研究文献综述 | 第16-21页 |
| 2.1 有关过度自信心理偏好的研究评述 | 第16-17页 |
| 2.2 投资者过度自信心理偏好对股票市场影响方面的相关研究评述 | 第17-20页 |
| 2.2.1 国外的相关研究 | 第17-18页 |
| 2.2.2 国内的相关研究 | 第18-20页 |
| 2.3 现有研究的不足 | 第20-21页 |
| 3 中国机构投资者行为分析 | 第21-29页 |
| 3.1 中国机构投资者的类型和数量分析 | 第21-24页 |
| 3.2 证券投资基金投资行为分析 | 第24-28页 |
| 3.3 本章小结 | 第28-29页 |
| 4 机构投资者过度自信对中国股票市场的影响机制模型 | 第29-39页 |
| 4.1 假设条件 | 第29-30页 |
| 4.2 模型推导和构建 | 第30-32页 |
| 4.3 模型经济意义分析 | 第32-37页 |
| 4.3.1 机构投资者过度自信水平与股票市场价格波动性之间的关系 | 第32-33页 |
| 4.3.2 机构投资者过度自信水平与市场交易量的关系 | 第33-34页 |
| 4.3.3 机构投资者过度自信水平与股票市场价格质量之间的关系 | 第34-36页 |
| 4.3.4 机构投资者过度自信水平与其投资收益之间的关系 | 第36-37页 |
| 4.4 本章小结 | 第37-39页 |
| 5 机构投资者过度自信对中国股票市场风险影响的实证研究 | 第39-53页 |
| 5.1 机构投资者过度自信以及其他相关变量的度量方法分析 | 第39-42页 |
| 5.1.1 投资者过度自信度量方法分析 | 第39-40页 |
| 5.1.2 中国股票市场风险的度量方法分析 | 第40页 |
| 5.1.3 其他相关变量的度量方法分析 | 第40-42页 |
| 5.2 实证模型选择与相关变量描述 | 第42-43页 |
| 5.2.1 机构投资者过度自信对中国股票市场指数波动影响的实证模型选择 | 第42页 |
| 5.2.2 机构投资者过度自信对中国股票市场个股价格波动影响的实证模型选择 | 第42-43页 |
| 5.3 数据样本选择 | 第43-44页 |
| 5.4 机构投资者过度自信对中国股票市场指数波动影响的实证检验 | 第44-47页 |
| 5.4.1 描述性统计 | 第44页 |
| 5.4.2 自相关和异方差检验 | 第44-45页 |
| 5.4.3 各变量的平稳性检验 | 第45-46页 |
| 5.4.4 实证结果及分析 | 第46-47页 |
| 5.5 机构投资者过度自信对中国股票市场个股价格波动影响的实证检验 | 第47-51页 |
| 5.5.1 描述性统计 | 第47-48页 |
| 5.5.2 各变量的平稳性检验 | 第48-49页 |
| 5.5.3 实证结果及分析 | 第49-51页 |
| 5.6 本章小结 | 第51-53页 |
| 6 规范我国机构投资者行为的政策建议 | 第53-55页 |
| 6.1 对规范机构投资者行为的政策建议 | 第53-54页 |
| 6.2 对规范证券投资基金行为的政策建议 | 第54-55页 |
| 7 论文的结论及不足 | 第55-57页 |
| 7.1 论文的主要结论 | 第55-56页 |
| 7.2 论文的不足之处 | 第56-57页 |
| 致谢 | 第57-58页 |
| 参考文献 | 第58-63页 |
| 附录 | 第63页 |
| A 作者在攻读学位期间发表和撰写的论文 | 第63页 |
| B 作者在攻读学位期间参与研究的科研项目 | 第63页 |
