| 摘要 | 第3-4页 |
| Abstract | 第4页 |
| 第一章 绪论 | 第8-15页 |
| 第一节 研究背景 | 第8-11页 |
| 一、 研究背景综述 | 第8页 |
| 二、 国外研究现状 | 第8-9页 |
| 三、 国内研究现状 | 第9-11页 |
| 四、 VaR 模型的研究综述 | 第11页 |
| 第二节 研究目的及意义 | 第11-12页 |
| 第三节 研究内容及结构 | 第12-13页 |
| 第四节 创新点 | 第13-15页 |
| 第二章 存货质押融资及其风险 | 第15-24页 |
| 第一节 存货质押融资的基本概念 | 第15-19页 |
| 一、 存货质押融资的定义 | 第15页 |
| 二、 存货质押融资的发展 | 第15-18页 |
| 三、 国内外存货融资的比较 | 第18-19页 |
| 第二节 存货质押融资的风险分析 | 第19-24页 |
| 一、 存货质押融资的风险分类 | 第19-20页 |
| 二、 存货质押融资的价格风险 | 第20-21页 |
| 三、 存货质押融资的其他风险 | 第21-24页 |
| 第三章 存货组合质押样本质物的选择和价格风险分析 | 第24-40页 |
| 第一节 VaR 模型的引入 | 第24-28页 |
| 一、 VaR 的概念 | 第24-25页 |
| 二、 VaR 的特点和局限 | 第25页 |
| 三、 VaR 主要应用 | 第25页 |
| 四、 VaR 模型基本思想 | 第25-26页 |
| 五、 VaR 基本模型 | 第26页 |
| 六、 VaR 模型的假设条件 | 第26-28页 |
| 第二节 钢材作为质物的价格风险分析 | 第28-31页 |
| 一、 样本质物选择的原因 | 第28-29页 |
| 二、 利用 VaR 模型对样本质物的价格风险分析 | 第29-31页 |
| 第三节 存货组合质物的选取和价格风险分析 | 第31-40页 |
| 一、 质押物组合的相关性分析 | 第31-37页 |
| 二、 利用 VaR 模型对相关性较弱的质物组合的价格风险分析 | 第37-38页 |
| 三、 利用 VaR 模型对相关性较强的质物组合的价格风险分析 | 第38-40页 |
| 第四章 银行存货质押融资风险控制现状分析 | 第40-43页 |
| 第一节 银行目前开展存货质押融资原因 | 第40页 |
| 第二节 银行对单一质物融资的风险控制现状 | 第40-42页 |
| 第三节 银行对质物组合融资的风险控制现状 | 第42-43页 |
| 第五章 银行存货质押融资风险比较及控制策略分析 | 第43-52页 |
| 第一节 不同相关性质物组合融资风险的比较 | 第43-45页 |
| 一、 银行单一质物融资的风险分析 | 第43-44页 |
| 二、 银行对相关性较弱的质物组合融资的风险分析 | 第44页 |
| 三、 银行对相关性较强的质物组合融资的风险分析 | 第44-45页 |
| 第二节 银行存货质押风险控制对策分析 | 第45-52页 |
| 一、 银行存货组合质押风险控制对策建议 | 第45-50页 |
| 二、 本章小结 | 第50-52页 |
| 第六章 总结与展望 | 第52-56页 |
| 第一节 总结 | 第52-54页 |
| 第二节 研究展望 | 第54-56页 |
| 参考文献 | 第56-58页 |
| 附录 | 第58-69页 |
| 致谢 | 第69页 |