| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5页 |
| 前言 | 第6-10页 |
| 研究背景和问题提出 | 第6-8页 |
| 研究思路和框架 | 第8-9页 |
| 难点和创新 | 第9-10页 |
| 第一章 货币政策和利率期限结构的理论基础和实证研究 | 第10-20页 |
| 第一节 货币政策和利率传导机制 | 第10-13页 |
| 第二节 利率期限结构理论 | 第13-15页 |
| 第三节 利率期限结构模型 | 第15-16页 |
| 第四节 国内外主要实证方法的文献综述 | 第16-20页 |
| 第二章 中国货币政策和利率期限结构的特点和本文的研究方法 | 第20-26页 |
| 第一节 中国货币政策的规范性 | 第20页 |
| 第二节 中国国债市场现状与国债收益率曲线的基准性 | 第20-24页 |
| 第三节 利率传导的有效性分析 | 第24页 |
| 第四节 各类实证研究评析及本文的研究方法 | 第24-26页 |
| 第三章 货币政策工具对国债收益率曲线影响的比较分析 | 第26-44页 |
| 第一节 数据描述和定性分析 | 第26-33页 |
| 第二节 收益率曲线模型的参数变动趋势分析 | 第33-41页 |
| 第三节 回归结果及货币政策工具效力比较 | 第41-44页 |
| 第四章 总结 | 第44-47页 |
| 结论及政策建议 | 第44-46页 |
| 不足及未来研究方向 | 第46-47页 |
| 参考文献 | 第47-50页 |
| 后记 | 第50-51页 |