中国股票市场风格投资、联动性和收益率预测
| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5页 |
| 第一章 绪论 | 第6-11页 |
| 1.1 研究背景和研究意义 | 第6-8页 |
| 1.2 论文结构 | 第8-10页 |
| 1.3 本文创新和不足之处 | 第10-11页 |
| 第二章 文献综述 | 第11-18页 |
| 2.1 市场异象现象 | 第11-13页 |
| 2.2 股票收益率的可预测性 | 第13-16页 |
| 2.3 行业动量效应和行业轮动现象 | 第16-18页 |
| 第三章 实证研究 | 第18-40页 |
| 3.1 股票风格的划分 | 第18-19页 |
| 3.2 样本的选取 | 第19-21页 |
| 3.3 数据预处理 | 第21-22页 |
| 3.4 国内A股市场动量效应和反转效应 | 第22-23页 |
| 3.4.1 研究方法 | 第22页 |
| 3.4.2 实证结果 | 第22-23页 |
| 3.5 风格收益率对股票收益率的预测作用 | 第23-27页 |
| 3.5.1 研究方法 | 第23-24页 |
| 3.5.2 实证结果 | 第24-27页 |
| 3.6 稳定性检验 | 第27-36页 |
| 3.6.1 选取子样本股票进行回归分析 | 第27-29页 |
| 3.6.2 分时间段进行回归分析 | 第29-35页 |
| 3.6.3 同时区分子样本和时间段进行回归分析 | 第35-36页 |
| 3.7 股票收益率和风格收益率的联动性研究 | 第36-39页 |
| 3.7.1 研究方法 | 第36-37页 |
| 3.7.2 实证结果 | 第37-39页 |
| 3.8 本章小结 | 第39-40页 |
| 第四章 结论 | 第40-42页 |
| 参考文献 | 第42-45页 |
| 致谢 | 第45-46页 |
