| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6-7页 |
| 第1章 绪论 | 第10-18页 |
| 1.1 研究背景 | 第10页 |
| 1.2 研究意义 | 第10-11页 |
| 1.3 国内外文献综述 | 第11-14页 |
| 1.3.1 波动溢出效应的分位数回归方法 | 第11-12页 |
| 1.3.2 波动溢出效应的GARCH模型法 | 第12-13页 |
| 1.3.3 波动溢出效应的Copula函数法 | 第13-14页 |
| 1.3.4 波动溢出效应的GARCH-Copula-CoVaR模型法 | 第14页 |
| 1.4 研究内容与实证进程 | 第14-16页 |
| 1.4.1 研究内容 | 第14-15页 |
| 1.4.2 实证进程 | 第15-16页 |
| 1.5 研究思路与主要创新 | 第16-18页 |
| 1.5.1 研究思路 | 第16-17页 |
| 1.5.2 主要创新 | 第17-18页 |
| 第2章 波动溢出效应研究中涉及的相关模型 | 第18-32页 |
| 2.1 CoVaR模型 | 第18-19页 |
| 2.2 分位数回归法 | 第19-21页 |
| 2.2.1 分位数的概念 | 第19页 |
| 2.2.2 分位数回归的数学公式及系数估计 | 第19-20页 |
| 2.2.3 分位数回归法估计CoVaR | 第20-21页 |
| 2.3 Copula函数法 | 第21-26页 |
| 2.3.1 Copula函数的定义 | 第21-22页 |
| 2.3.2 Copula函数的相关性测度 | 第22-23页 |
| 2.3.3 常用Copula函数 | 第23-25页 |
| 2.3.4 基于Copula函数计算CoVaR的基本原理 | 第25-26页 |
| 2.4 GARCH模型法 | 第26-28页 |
| 2.4.1 GARCH模型 | 第26-27页 |
| 2.4.2 基于GARCH方法的CoVaR模型 | 第27-28页 |
| 2.5 GARCH-Copula-CoVaR方法 | 第28-32页 |
| 第3章 我国股指期货和现货市场概况及波动溢出效应机理 | 第32-46页 |
| 3.1 沪深300股指期货与现货的概述 | 第32-38页 |
| 3.1.1 沪深300指数 | 第33-34页 |
| 3.1.2 沪深300股指期货 | 第34-36页 |
| 3.1.3 沪深300股指期货和现货的主要区别 | 第36-37页 |
| 3.1.4 我国股指期货的运行现状 | 第37-38页 |
| 3.2 股指期货与现货市场间的波动溢出效应机理 | 第38-46页 |
| 3.2.1 波动溢出效应的概述 | 第38-39页 |
| 3.2.2 有效市场假设 | 第39-40页 |
| 3.2.3 金融资产价格波动的主要特性 | 第40-41页 |
| 3.2.4 股指期货与股票现货间互动性机理 | 第41-42页 |
| 3.2.5 股指期货与现货市场间的波动溢出效应机理 | 第42-46页 |
| 第4章 股指期货与现货间波动溢出效应实证分析 | 第46-62页 |
| 4.1 数据选取与整理 | 第46页 |
| 4.2 样本数据的描述 | 第46-48页 |
| 4.3 期货与现货间波动溢出关系的检验 | 第48-52页 |
| 4.3.1 波动溢出方向的检验 | 第48-49页 |
| 4.3.2 Granger因果检验 | 第49-50页 |
| 4.3.3 方差分解 | 第50-52页 |
| 4.4 不同方法下股指期货与现货间波动溢出效应的估算 | 第52-59页 |
| 4.4.1 分位数回归法下波动溢出效应的估算 | 第52页 |
| 4.4.2 Copula函数法下波动溢出效应的估算 | 第52-56页 |
| 4.4.3 GARCH模型法下波动溢出效应的估算 | 第56-57页 |
| 4.4.4 基于GARCH-Copula-CoVaR的波动溢出效应的估算 | 第57-59页 |
| 4.5 几种CoVaR估算方法的适用性分析 | 第59-62页 |
| 第5章 结论与建议 | 第62-68页 |
| 5.1 研究结论 | 第62-63页 |
| 5.2 政策建议 | 第63-65页 |
| 5.3 研究展望 | 第65-68页 |
| 参考文献 | 第68-72页 |
| 致谢 | 第72-74页 |
| 攻读学位期间取得的科研成果 | 第74页 |
