| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6-7页 |
| 0 引言 | 第11-20页 |
| 0.1 研究背景及意义 | 第11页 |
| 0.1.1 研究背景 | 第11页 |
| 0.1.2 研究意义 | 第11页 |
| 0.2 国内外研究现状 | 第11-17页 |
| 0.2.1 国外研究现状 | 第11-14页 |
| 0.2.2 国内研究现状 | 第14-17页 |
| 0.2.3 国内外研究现状评述 | 第17页 |
| 0.3 论文的研究思路、方法以及技术路线图 | 第17-19页 |
| 0.3.1 论文的研究思路 | 第17-18页 |
| 0.3.2 论文的研究方法 | 第18页 |
| 0.3.3 技术路线图 | 第18-19页 |
| 0.4 论文的创新 | 第19-20页 |
| 1 相关概念梳理与基本理论概述 | 第20-27页 |
| 1.1 相关概念梳理 | 第20页 |
| 1.1.1 国际资本流动 | 第20页 |
| 1.1.2 货币政策有效性 | 第20页 |
| 1.2 货币政策目标理论 | 第20-23页 |
| 1.2.1 货币政策目标界定 | 第21页 |
| 1.2.2 不同货币政策目标之间的矛盾 | 第21-22页 |
| 1.2.3 我国银行对政策目标的选择 | 第22-23页 |
| 1.3 货币政策有效性的影响因素概述 | 第23-26页 |
| 1.3.1 货币政策的时滞特点对其有效性的影响 | 第23-24页 |
| 1.3.2 货币流通速度对货币政策有效性的影响 | 第24页 |
| 1.3.3 理性预期对货币政策有效性的影响 | 第24-26页 |
| 1.3.4 影响货币政策有效性的其他因素 | 第26页 |
| 1.4 本章小结 | 第26-27页 |
| 2 国际资本流动对货币政策有效性的影响机理分析 | 第27-33页 |
| 2.1 国际资本流动对中介目标的影响机理分析 | 第27-29页 |
| 2.1.1 国际资本流动通过货币乘数影响货币供给 | 第27-29页 |
| 2.1.2 国际资本流动通过基础货币影响货币供给 | 第29页 |
| 2.1.3 国际资本流动通过资产价格影响货币供给 | 第29页 |
| 2.2 国际资本流动对货币政策传导渠道的影响机理分析 | 第29-31页 |
| 2.2.1 利率渠道 | 第30页 |
| 2.2.2 汇率渠道 | 第30-31页 |
| 2.2.3 信贷渠道 | 第31页 |
| 2.3 国际资本流动对最终目标的影响分析 | 第31-32页 |
| 2.3.1 国际资本流动对人民币币值的影响 | 第31页 |
| 2.3.2 国际资本流动对物价的影响 | 第31-32页 |
| 2.3.3 国际资本流动对经济增长的影响 | 第32页 |
| 2.4 本章小结 | 第32-33页 |
| 3 我国国际资本流动现状及波动特征分析 | 第33-40页 |
| 3.1 世界国际资本流动概况 | 第33-34页 |
| 3.1.1 世界国际资本流动规模现状 | 第33页 |
| 3.1.2 发达国家国际资本流动现状 | 第33页 |
| 3.1.3 新兴市场国家国际资本流动现状 | 第33-34页 |
| 3.2 我国国际资本流动现状 | 第34-37页 |
| 3.2.1 直接投资 | 第34-35页 |
| 3.2.2 证券投资 | 第35-36页 |
| 3.2.3 其它投资 | 第36-37页 |
| 3.2.4 隐性资本 | 第37页 |
| 3.3 我国国际资本流动的波动特征分析 | 第37-39页 |
| 3.3.1 测度方法 | 第37-38页 |
| 3.3.2 与经济周期的关系 | 第38页 |
| 3.3.3 易变性 | 第38-39页 |
| 3.4 本章小结 | 第39-40页 |
| 4 数据的统计特征分析与计量经济学检验 | 第40-47页 |
| 4.1 指标选取与数据描述性统计 | 第40-43页 |
| 4.1.1 指标选取与变量构造 | 第40-41页 |
| 4.1.2 数据来源 | 第41-42页 |
| 4.1.3 数据描述性统计 | 第42-43页 |
| 4.2 数据预处理 | 第43-45页 |
| 4.2.1 季节调整 | 第43页 |
| 4.2.2 HP滤波处理 | 第43-44页 |
| 4.2.3 标准化处理 | 第44-45页 |
| 4.3 计量经济学检验 | 第45-46页 |
| 4.3.1 平稳性检验 | 第45页 |
| 4.3.2 格兰杰因果关系检验 | 第45-46页 |
| 4.3.3 协整检验 | 第46页 |
| 4.4 本章小结 | 第46-47页 |
| 5 国际资本流动对我国货币政策有效性影响分析 | 第47-59页 |
| 5.1 模型介绍 | 第47-49页 |
| 5.1.1 VAR模型 | 第47页 |
| 5.1.2 TVP-VAR模型 | 第47-48页 |
| 5.1.3 抵消系数模型 | 第48-49页 |
| 5.2 国际资本流动对我国货币政策有效性的影响分析 | 第49-51页 |
| 5.2.1 模型设定 | 第49-50页 |
| 5.2.2 VAR模型估计结果 | 第50页 |
| 5.2.3 脉冲响应结果分析 | 第50-51页 |
| 5.3 时变视角下国际资本流动的影响分析 | 第51-55页 |
| 5.3.1 模型设定 | 第51-52页 |
| 5.3.2 参数的设置与检验 | 第52-53页 |
| 5.3.3 时变脉冲响应结果分析 | 第53-55页 |
| 5.4 国际资本流动对我国货币政策的抵消效应分析 | 第55-58页 |
| 5.4.1 修正的抵消模型构建 | 第55-56页 |
| 5.4.2 TSLS估计结果 | 第56-57页 |
| 5.4.3 估计结果的稳健性检验 | 第57页 |
| 5.4.4 递归结果分析 | 第57-58页 |
| 5.5 本章小结 | 第58-59页 |
| 6 政策建议与全文总结 | 第59-63页 |
| 6.1 政策建议 | 第59-61页 |
| 6.1.1 国际资本流动层面 | 第59-60页 |
| 6.1.2 货币政策传导渠道层面 | 第60-61页 |
| 6.2 全文总结 | 第61-62页 |
| 6.3 研究展望 | 第62-63页 |
| 参考文献 | 第63-67页 |
| 致谢 | 第67-68页 |
| 个人简历 | 第68页 |
| 发表的学术论文 | 第68页 |