| 摘要 | 第4-6页 |
| Abstract | 第6-7页 |
| 1 导言 | 第9-16页 |
| 1.1 选题的背景及意义 | 第9-11页 |
| 1.2 文献综述 | 第11-14页 |
| 1.3 文章结构 | 第14-15页 |
| 1.4 本文主要创新点 | 第15-16页 |
| 2 异质波动的度量方法及研究方法 | 第16-21页 |
| 2.1 异质波动的度量方法 | 第16-18页 |
| 2.2 异质波动与股票价格相关性的研究方法 | 第18-21页 |
| 3 文章数据来源及研究设计 | 第21-24页 |
| 3.1 文章数据来源 | 第21页 |
| 3.2 关于变量定义及研究设计 | 第21-24页 |
| 4 实证结果分析 | 第24-32页 |
| 4.1 组合收益的基本统计及比较 | 第24-26页 |
| 4.2 二维分组分析 | 第26-29页 |
| 4.3 Fama-Macbeth两阶段横截面检验 | 第29-31页 |
| 4.4 稳健性检验 | 第31-32页 |
| 5 结语 | 第32-34页 |
| 5.1 研究结论 | 第32页 |
| 5.2 对策建议 | 第32-33页 |
| 5.3 文章的局限性及进一步研究方向 | 第33-34页 |
| 致谢 | 第34-36页 |
| 参考文献 | 第36-38页 |