| 摘要 | 第5-6页 |
| ABSTRACT | 第6页 |
| 1.导论 | 第10-20页 |
| 1.1 研究背景和意义 | 第10-11页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第10-11页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第11页 |
| 1.2 文献综述 | 第11-17页 |
| 1.2.1 国外文献综述 | 第11-14页 |
| 1.2.2 国内文献综述 | 第14-17页 |
| 1.2.3 文献述评 | 第17页 |
| 1.3 研究思路与方法 | 第17-18页 |
| 1.4 主要工作与创新 | 第18页 |
| 1.5 论文的基本框架 | 第18-20页 |
| 2.商业银行流动性风险管理应用压力测试的理论透析 | 第20-31页 |
| 2.1 流动性风险管理相关理论 | 第20-22页 |
| 2.1.1 流动性风险的定义 | 第20页 |
| 2.1.2 商业银行流动性风险管理的传统方法 | 第20-22页 |
| 2.1.3 商业银行流动性风险管理传统方法的不足 | 第22页 |
| 2.2 压力测试在商业银行流动性风险管理中应用的必要性 | 第22-25页 |
| 2.2.1 压力测试的定义 | 第22-23页 |
| 2.2.2 压力测试与商业银行流动性风险管理的契合性 | 第23-24页 |
| 2.2.3 压力测试与《巴塞尔协议Ⅲ》流动性风险监管新标准的内在一致性 | 第24-25页 |
| 2.3 压力测试的方法与流程 | 第25-29页 |
| 2.3.1 压力测试的方法 | 第25-27页 |
| 2.3.2 压力测试的流程 | 第27-29页 |
| 2.4 小结 | 第29-31页 |
| 3.压力测试在商业银行流动性风险管理中应用的国际经验 | 第31-35页 |
| 3.1 各国压力测试的实践 | 第31-32页 |
| 3.2 金融危机后商业银行压力测试操作上的变化 | 第32-34页 |
| 3.2.1 压力情景的设定 | 第32-33页 |
| 3.2.2 压力测试的时间窗口 | 第33页 |
| 3.2.3 压力测试结果的运用 | 第33-34页 |
| 3.3 国外商业银行应用压力测试给我国带来的启示 | 第34页 |
| 3.4 小结 | 第34-35页 |
| 4.压力测试在我国商业银行流动性风险管理中的应用现状 | 第35-42页 |
| 4.1 我国商业银行流动性风险现状分析 | 第35-38页 |
| 4.1.1 流动性比例 | 第35-36页 |
| 4.1.2 人民币超额备付金率 | 第36-37页 |
| 4.1.3 存贷款期限错配 | 第37-38页 |
| 4.2 压力测试在我国商业银行流动性风险管理中的应用现状 | 第38-39页 |
| 4.3 我国商业银行流动性风险管理应用压力测试存在的不足 | 第39-41页 |
| 4.3.1 压力测试信息披露不足 | 第39-40页 |
| 4.3.2 压力测试系统不完善 | 第40-41页 |
| 4.3.3 压力测试管理体系不健全 | 第41页 |
| 4.4 小结 | 第41-42页 |
| 5.压力测试实证研究 | 第42-56页 |
| 5.1 商业银行流动性风险影响因素分析 | 第42-44页 |
| 5.1.1 商业银行自身经营因素 | 第42-43页 |
| 5.1.2 商业银行外部因素 | 第43-44页 |
| 5.2 流动性风险因子的选取 | 第44-49页 |
| 5.2.1 主成分分析的基本思想 | 第44-45页 |
| 5.2.2 变量的相关性检验 | 第45-46页 |
| 5.2.3 因子的提取 | 第46-47页 |
| 5.2.4 因子的命名和解释 | 第47-48页 |
| 5.2.5 计算因子得分 | 第48-49页 |
| 5.3 压力测试模型设计 | 第49-52页 |
| 5.3.1 构建压力测试模型 | 第49页 |
| 5.3.2 研究对象和数据来源 | 第49-50页 |
| 5.3.3 回归结果与分析 | 第50-52页 |
| 5.4 压力测试应用分析 | 第52-55页 |
| 5.4.1 压力测试情景设定 | 第52-53页 |
| 5.4.2 压力测试结果及分析 | 第53-55页 |
| 5.5 小结 | 第55-56页 |
| 6.我国商业银行应用压力测试的政策建议 | 第56-59页 |
| 6.1 加强压力测试信息披露 | 第56页 |
| 6.2 强化压力测试系统建设 | 第56-58页 |
| 6.3 健全压力测试管理体系 | 第58页 |
| 6.4 增强银行间压力测试的交流与合作 | 第58-59页 |
| 总结与展望 | 第59-60页 |
| 一、总结 | 第59页 |
| 二、展望 | 第59-60页 |
| 参考文献 | 第60-63页 |
| 致谢 | 第63-64页 |
| 攻读硕士学位期间发表的论文和其它科研情况 | 第64-65页 |
