| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5页 |
| 第1章 绪论 | 第10-15页 |
| 1.1 研究背景 | 第10-11页 |
| 1.2 研究目的和意义 | 第11页 |
| 1.2.1 研究目的 | 第11页 |
| 1.2.2 研究意义 | 第11页 |
| 1.3 文献综述 | 第11-13页 |
| 1.4 研究框架及方法 | 第13-14页 |
| 1.4.1 研究框架 | 第13-14页 |
| 1.4.2 研究方法 | 第14页 |
| 1.5 创新点 | 第14-15页 |
| 第2章 股指期货跨期套利相关知识 | 第15-24页 |
| 2.1 股指期货套利 | 第15-18页 |
| 2.1.1 股指期货的发展 | 第15-16页 |
| 2.1.2 股指期货市场基本制度 | 第16-17页 |
| 2.1.3 股指期货的功能 | 第17页 |
| 2.1.4 股指期货套利的种类 | 第17-18页 |
| 2.2 中证500股指期货合约简介 | 第18-20页 |
| 2.2.1 中证500指数 | 第18-19页 |
| 2.2.2 中证500股指期货 | 第19-20页 |
| 2.3 统计套利 | 第20-21页 |
| 2.3.1 统计套利的优点 | 第20页 |
| 2.3.2 统计套利的局限 | 第20-21页 |
| 2.4 条件异方差模型简介 | 第21-22页 |
| 2.4.1 ARCH模型 | 第21页 |
| 2.4.2 GARCH模型 | 第21-22页 |
| 2.4.3 TARCH模型 | 第22页 |
| 2.5 程序化交易简介 | 第22-24页 |
| 2.5.1 程序化交易发展状况 | 第22-23页 |
| 2.5.2 程序化交易的优势 | 第23-24页 |
| 第3章 基于固定均值的跨期套利策略 | 第24-31页 |
| 3.1 交易策略的构建 | 第24-26页 |
| 3.1.1 样本数据的选取 | 第24-25页 |
| 3.1.2 基于固定均值的跨期套利思路 | 第25页 |
| 3.1.3 建立交易策略 | 第25-26页 |
| 3.2 基于固定均值的跨期套利策略实践 | 第26-31页 |
| 3.2.1 交易开拓者软件简介 | 第26页 |
| 3.2.2 基于固定均值的跨期套利策略程序代码 | 第26-28页 |
| 3.2.3 基于固定均值的跨期套利策略的性能测试报告 | 第28-30页 |
| 3.2.4 基于固定均值的跨期套利策略的回测交易结果简析 | 第30-31页 |
| 第4章 基于AR-TARCH的跨期套利策略 | 第31-47页 |
| 4.1 两合约时间序列分析 | 第31-35页 |
| 4.1.1 两合约的时间序列图分析 | 第31-32页 |
| 4.1.2 两合约时间序列的平稳性 | 第32-33页 |
| 4.1.3 两合约时间序列的协整关系 | 第33-35页 |
| 4.2 建立跨期套利模型 | 第35-40页 |
| 4.2.1 两合约价差的平稳性 | 第35-36页 |
| 4.2.2 两合约价差的自相关性 | 第36-37页 |
| 4.2.3 跨期套利模型的构建 | 第37-40页 |
| 4.3 交易策略设计 | 第40-43页 |
| 4.3.1 开仓信号 | 第41页 |
| 4.3.2 平仓信号 | 第41页 |
| 4.3.3 止损信号 | 第41-43页 |
| 4.4 基于AR-TARCH的跨期套利策略实践 | 第43-47页 |
| 4.4.1 交易策略程序代码 | 第43-44页 |
| 4.4.2 基于AR-TARCH的跨期套利策略的性能测试报告 | 第44-46页 |
| 4.4.3 基于AR-TARCH策略的回测交易结果简析 | 第46-47页 |
| 第5章 两种交易策略的对比及分析 | 第47-56页 |
| 5.1 两种交易策略的对比 | 第47-51页 |
| 5.1.1 样本期回测主要技术指标的对比分析 | 第47-48页 |
| 5.1.2 交易策略的可靠性分析 | 第48-51页 |
| 5.2 对AR-TARCH模型适用性的进一步验证 | 第51-52页 |
| 5.3 影响交易收益的重要影响因素分析 | 第52-56页 |
| 5.3.1 保证金比率 | 第52-53页 |
| 5.3.2 交易佣金率 | 第53-54页 |
| 5.3.3 滑点 | 第54-56页 |
| 总结与展望 | 第56-58页 |
| 1 研究总结 | 第56-57页 |
| 2 研究展望 | 第57-58页 |
| 参考文献 | 第58-60页 |
| 致谢 | 第60页 |
