连续交易制度下中国白银期货市场的演进研究
| 中文摘要 | 第3-4页 |
| 英文摘要 | 第4-5页 |
| 1 绪论 | 第8-13页 |
| 1.1 研究的背景及其意义 | 第8-9页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第8页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第8-9页 |
| 1.2 研究方法及内容 | 第9-13页 |
| 1.2.1 研究方法 | 第9-10页 |
| 1.2.2 技术路线 | 第10-11页 |
| 1.2.3 研究内容的创新和不足 | 第11页 |
| 1.2.4 文章结构安排 | 第11-13页 |
| 2 国内外文献综述 | 第13-18页 |
| 2.1 白银期货市场研究文献综述 | 第13-15页 |
| 2.1.1 国外文献综述 | 第13-14页 |
| 2.1.2 国内文献综述 | 第14-15页 |
| 2.2 事件研究法的文献综述 | 第15-17页 |
| 2.2.1 国外文献综述 | 第15-16页 |
| 2.2.2 国内文献综述 | 第16-17页 |
| 2.3 简要评述与启发 | 第17-18页 |
| 3 白银期货市场发展和连续交易制度的理论基础 | 第18-24页 |
| 3.1 白银期货市场的发展 | 第18-21页 |
| 3.2 金融市场波动理论 | 第21-22页 |
| 3.3 金融自由化理论 | 第22-24页 |
| 4 数据选取及模型构建 | 第24-30页 |
| 4.1 数据来源及预处理 | 第24页 |
| 4.2 基本检验模型 | 第24-27页 |
| 4.2.1 ADF检验 | 第24-26页 |
| 4.2.2 自相关检验 | 第26-27页 |
| 4.2.3 ARCH效应检验 | 第27页 |
| 4.3 ARMA-EGARCH模型构建 | 第27-30页 |
| 4.3.1 ARMA模型构建 | 第27-28页 |
| 4.3.2 EGARCH模型构建 | 第28-30页 |
| 5 实证检验和结果分析 | 第30-42页 |
| 5.1 窗口期序列基本检验 | 第30-32页 |
| 5.1.1 平稳性检验 | 第30页 |
| 5.1.2 自相关和偏自相关检验 | 第30-31页 |
| 5.1.3 ARCH效应检验 | 第31-32页 |
| 5.2 样本窗口数据描述性统计及方差齐性检验 | 第32-37页 |
| 5.2.1 不同窗口期的描述性统计 | 第32-34页 |
| 5.2.2 事件前后的方差齐性检验 | 第34-37页 |
| 5.3 ARMA-EGARCH模型的实证结果 | 第37-41页 |
| 5.3.1 不同窗口期的成交量分解 | 第37-38页 |
| 5.3.2 成交量对收益率的传递效应分析 | 第38-41页 |
| 5.4 本章小结 | 第41-42页 |
| 6 结论与建议 | 第42-44页 |
| 致谢 | 第44-45页 |
| 参考文献 | 第45-48页 |
| 附录 | 第48页 |
| A作者在攻读硕士期间公开发表的学术论文 | 第48页 |
