| 内容摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6页 |
| 第1章 绪论 | 第9-15页 |
| 1.1 研究背景与意义 | 第9-10页 |
| 1.2 研究思路与方法 | 第10-11页 |
| 1.3 研究内容及框架 | 第11-14页 |
| 1.4 本文的创新之处 | 第14-15页 |
| 第2章 文献综述 | 第15-25页 |
| 2.1 分级基金相关研究成果 | 第15-17页 |
| 2.2 投资者情绪的定义与度量 | 第17-20页 |
| 2.2.1 投资者情绪的定义 | 第17-19页 |
| 2.2.2 投资者情绪度量 | 第19-20页 |
| 2.3 波动溢出效应研究 | 第20-23页 |
| 2.3.1 波动溢出效应理论基础 | 第20页 |
| 2.3.2 溢出效应实证方法 | 第20-22页 |
| 2.3.3 不同市场播放溢出效应研究 | 第22-23页 |
| 2.4 对现有文献的评价 | 第23-25页 |
| 第3章 分级基金发展现状及其波动传导机制 | 第25-32页 |
| 3.1 分级基金市场现状分析 | 第25-26页 |
| 3.2 分级基金折溢价原理及其特征 | 第26-28页 |
| 3.3 A、B份额折溢价与投资者情绪的波动关系 | 第28-31页 |
| 3.4 本章小结 | 第31-32页 |
| 第4章 投资者情绪指数构造方法与过程 | 第32-42页 |
| 4.1 投资者情绪指数构造方法 | 第32-33页 |
| 4.2 投资者情绪指数代理变量的选取与分析 | 第33-35页 |
| 4.2.1 选取代理变量的原则 | 第33-34页 |
| 4.2.2 代理变量的选取与分析 | 第34-35页 |
| 4.3 投资者情绪指数 | 第35-41页 |
| 4.3.1 投资者情绪的初步构建 | 第35-38页 |
| 4.3.2 投资者情绪指数的完善 | 第38-41页 |
| 4.4 本章小结 | 第41-42页 |
| 第5章 指数型分级基金折溢价与投资者情绪波动效应实证检验 | 第42-51页 |
| 5.1 实证分析方法 | 第42-43页 |
| 5.2 研究样本选择与初步分析 | 第43-47页 |
| 5.2.1 研究对象选择 | 第43-44页 |
| 5.2.2 分析变量的描述性统计 | 第44-45页 |
| 5.2.3 格兰杰因果关系检验 | 第45-47页 |
| 5.3 BEKK-MVGARCH模型估计结果与分析 | 第47-50页 |
| 5.4 本章小结 | 第50-51页 |
| 第6章 对策与建议 | 第51-54页 |
| 6.1 监管部门立足于投资者视角,控制投资者情绪的蔓延 | 第51页 |
| 6.2 监管部门以及基金公司加强对投资者的专业教育 | 第51-52页 |
| 6.3 密切关注投资者情绪的代理指标 | 第52页 |
| 6.4 增加类结构性投资产品的种类 | 第52页 |
| 6.5 对分级产品模式创新 | 第52-53页 |
| 6.6 文章的不足与展望 | 第53-54页 |
| 参考文献 | 第54-58页 |
| 后记 | 第58页 |
